PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с DJD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIG returned 13.25%/yr vs 12.42%/yr for DJD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIG charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности VIG и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции DJD по среднегодовой доходности: 13.25% против 12.42% соответственно.

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%

DJD

1 день
0.67%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.75%
3 года*
18.13%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и DJD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		11.06%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%

Correlation

The correlation between VIG and DJD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.78

The correlation between VIG and DJD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIG и DJD

Секторы
VIG
DJD

Технологии

26.2%
13.3%

Финансовые услуги

20.6%
14.7%

Здравоохранение

16.5%
19.9%

Промышленность

11.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

10.1%
10.8%

Потребительский циклический сектор

4.7%
11.7%

Энергетика

3.5%
7.1%

Сырьевые материалы

3.5%
1.6%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
12.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

VIG
26.2%
DJD
13.3%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
DJD
14.7%

Здравоохранение

VIG
16.5%
DJD
19.9%

Промышленность

VIG
11.8%
DJD
8.4%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
DJD
10.8%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
DJD
11.7%

Энергетика

VIG
3.5%
DJD
7.1%

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
DJD
1.6%

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
DJD

-

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
DJD
12.5%

Недвижимость

VIG

-

DJD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

VIG vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.42

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.64

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

4.41

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

12.95

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJD равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.42

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.75

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VIG и DJD

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-34.66%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-5.64%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-12.28%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-19.94%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-34.66%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-3.75%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.92%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и DJD

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.09%, в то время как у Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.68%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

7.55%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

10.27%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

13.36%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

16.64%

-0.59%

Сравнение комиссий VIG и DJD

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DJD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и DJD

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DJD в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.42%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and DJD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (2.68%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs DJD's -34.66%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.25% vs 12.42% for DJD. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.25% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for DJD.

DJD has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.46% for VIG.

VIG is categorized as Dividend, while DJD is Large Cap Blend Equities. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.07% for DJD.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор