PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с DIVO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. VIG is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, VIG returned 10.74%/yr vs 10.91%/yr for DIVO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VIG charges 0.04%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности VIG и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 6.43%.

VIG

1 день
0.53%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.23%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.24%

DIVO

1 день
0.72%
1 месяц
2.59%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
18.49%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.68%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between VIG and DIVO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.84

The correlation between VIG and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIG и DIVO

Секторы
VIG
DIVO

Технологии

26.2%
15.6%

Финансовые услуги

20.6%
29.6%

Здравоохранение

16.5%
6.6%

Промышленность

11.8%
16.0%

Потребительский защитный сектор

10.1%
6.9%

Потребительский циклический сектор

4.7%
11.5%

Энергетика

3.5%
6.7%

Сырьевые материалы

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

3.2%
1.9%

Коммуникационные услуги

0.5%
1.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

VIG
26.2%
DIVO
15.6%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
DIVO
29.6%

Здравоохранение

VIG
16.5%
DIVO
6.6%

Промышленность

VIG
11.8%
DIVO
16.0%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
DIVO
6.9%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
DIVO
11.5%

Энергетика

VIG
3.5%
DIVO
6.7%

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
DIVO
4.2%

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
DIVO
1.9%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
DIVO
1.0%

Недвижимость

VIG

-

DIVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

VIG vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.02

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.99

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.12

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

11.23

-1.89

VIG vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIG и DIVO

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-30.04%

-16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-5.95%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-12.12%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-13.72%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.19%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-2.61%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.65%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и DIVO

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.71%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

7.13%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

9.20%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

11.97%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

14.83%

+1.23%

Сравнение комиссий VIG и DIVO

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и DIVO

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности DIVO в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and DIVO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIG has higher volatility (2.93%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.91% vs 10.74% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.91% return vs 10.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 1.47% for VIG.

VIG is categorized as Dividend, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Amplify. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор