Сравнение VIESX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VIESX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIESX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | -0.06% | 13.61% | 3.62% | 21.83% | -22.92% | -1.62% | 38.88% | 18.28% | -5.40% | 31.01% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции VIESX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 9.45% против 5.51% соответственно.
VIESX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 9.45%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIESX и PHRAX
VIESX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
VIESX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
VIESX
PHRAX
Сравнение VIESX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIESX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.28 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.49 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.45 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 1.79 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIESX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.28 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.25 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.26 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VIESX и PHRAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIESX и PHRAX
Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 2.79% | 2.79% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 1.17% | 2.06% | 0.38% | 0.83% | 2.01% | 2.24% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок VIESX и PHRAX
Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIESX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -72.56% | +37.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -12.50% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -33.51% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -42.00% | +6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -6.10% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -11.42% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.13% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIESX и PHRAX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что VIESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIESX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.54% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 9.20% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 16.54% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 19.11% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 20.98% | -7.79% |