PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIESX с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIESX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIESX и PHRAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund
-0.06%13.61%3.62%21.83%-22.92%-1.62%38.88%18.28%-5.40%31.01%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции VIESX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 9.45% против 5.51% соответственно.


VIESX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-2.08%
1 год
9.47%
3 года*
10.35%
5 лет*
1.93%
10 лет*
9.45%

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Сравнение комиссий VIESX и PHRAX

VIESX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PHRAX в 1.36%.


Доходность на риск

VIESX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIESX
Ранг доходности на риск VIESX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIESX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIESX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIESX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIESX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIESX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIESXPHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.28

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.49

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.45

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

1.79

+1.03

VIESX vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIESX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа PHRAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIESX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VIESXPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.28

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.25

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.26

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Корреляция

Корреляция между VIESX и PHRAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIESX и PHRAX

Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund
2.79%2.79%3.64%0.00%0.00%8.80%1.17%2.06%0.38%0.83%2.01%2.24%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Просадки

Сравнение просадок VIESX и PHRAX

Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и PHRAX.


Загрузка...

Показатели просадок


VIESXPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-72.56%

+37.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-12.50%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-33.51%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-42.00%

+6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-6.10%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-11.42%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.13%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VIESX и PHRAX

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что VIESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VIESXPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.54%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

9.20%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

16.54%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

19.11%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

20.98%

-7.79%