PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIEIX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIEIX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и The Texas Fund (BIGTX).

VIEIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VIEIX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIEIX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		-1.26%11.42%15.49%26.97%-26.46%12.46%32.24%28.05%-9.36%18.12%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, VIEIX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции VIEIX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 10.93% против 9.58% соответственно.

VIEIX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.37%
1 год
20.15%
3 года*
15.08%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.93%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

The Texas Fund

Часто сравнивают с VIEIX:
VIEIX с FSMAXVIEIX с VOOVIEIX с VMCIXVIEIX с VEXAXVIEIX с VEXRXVIEIX с SPYVIEIX с VSCIX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с FMIMXBIGTX с FSMDX

Сравнение комиссий VIEIX и BIGTX

VIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VIEIX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIEIX
Ранг доходности на риск VIEIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIEIX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIEIXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.33

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.91

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.06

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

8.80

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIEIX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIEIX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIEIX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIEIXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.33

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.01

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.01

+0.37

Корреляция

Корреляция между VIEIX и BIGTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIEIX и BIGTX

Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.18%1.14%1.10%1.26%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIEIX и BIGTX

Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIEIXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-97.22%

+39.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-11.70%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-97.22%

+60.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-97.22%

+55.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-96.18%

+89.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-18.89%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.74%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VIEIX и BIGTX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что VIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIEIXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.26%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

10.77%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

17.93%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

1,245.70%

-1,223.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

880.79%

-858.46%