Сравнение VIDMX с VEA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

VIDMX управляется Virtus. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDMX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDMX и VEA

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
VIDMX Virtus KAR Developing Markets Fund	1.80%	27.21%	5.26%	15.44%	-21.26%	-5.95%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	3.65%	35.16%	3.15%	17.93%	-15.34%	0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VIDMX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 3.65%.

VIDMX

1 день: 1.13%

1 месяц: -3.07%

С начала года: 1.80%

6 месяцев: 0.69%

1 год: 18.87%

3 года*: 13.72%

5 лет*: —

10 лет*: —

VEA

1 день: -0.77%

1 месяц: -2.79%

С начала года: 3.65%

6 месяцев: 8.84%

1 год: 30.37%

3 года*: 16.09%

5 лет*: 8.76%

10 лет*: 9.49%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus KAR Developing Markets Fund

Название символа

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VIDMX:

VIDMX с VINIX VIDMX с EFA VIDMX с AIO VIDMX с BADEX VIDMX с BEMIX VIDMX с CEMFX VIDMX с COBYX

Часто сравнивают с VEA:

VEA с VXUS VEA с VWO VEA с VOO VEA с VEU VEA с IEFA VEA с SCHF VEA с VTI

Сравнение комиссий VIDMX и VEA

VIDMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

VIDMX

Virtus KAR Developing Markets Fund

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

VIDMX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIDMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VEA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDMX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VIDMX	VEA	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.29	1.73	-0.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.76	2.36	-0.60
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.35	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.79	2.64	-0.86
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.64	10.14	-3.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDMX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDMX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDMX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VIDMX	VEA	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.29	1.73	-0.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.54	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.55	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.22	0.22	0.00

Корреляция

Корреляция между VIDMX и VEA составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDMX и VEA

Дивидендная доходность VIDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VEA в 2.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VIDMX Virtus KAR Developing Markets Fund	2.50%	2.55%	1.94%	2.32%	1.30%	0.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.90%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%

Просадки

Сравнение просадок VIDMX и VEA

Максимальная просадка VIDMX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDMX и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

	VIDMX	VEA	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.00%	-60.68%	+25.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.07%	-11.63%	+0.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-29.71%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-35.73%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.98%	-7.91%	-0.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.40%	-13.39%	-0.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.98%	3.03%	-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDMX и VEA

Текущая волатильность для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) составляет 5.70%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что VIDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VIDMX	VEA	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.70%	7.84%	-2.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.02%	11.69%	-1.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.61%	17.69%	-3.08%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.82%	16.30%	-1.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.82%	17.26%	-2.44%

Сравнение VIDMX с VEA

Доходность

Сравнение доходности VIDMX и VEA

Сравнение доходности по годам VIDMX и VEA

Доходность по периодам

VIDMX

VEA

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VIDMX и VEA

Доходность на риск

VIDMX vs. VEA — Ранг доходности на риск

VIDMX

VEA

Сравнение VIDMX c VEA - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VIDMX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDMX и VEA

Просадки

Сравнение просадок VIDMX и VEA

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VIDMX и VEA

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)