PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDMX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDMX с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

VIDMX управляется Virtus. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDMX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDMX и VEA

2026 (YTD)20252024202320222021
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		0.66%27.21%5.26%15.44%-21.26%-5.95%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VIDMX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.

VIDMX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.61%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.39%
1 год
17.41%
3 года*
13.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Developing Markets Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VIDMX:
VIDMX с VINIXVIDMX с EFAVIDMX с AIOVIDMX с BADEXVIDMX с BEMIXVIDMX с CEMFXVIDMX с DEMIX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий VIDMX и VEA

VIDMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

VIDMX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDMX
Ранг доходности на риск VIDMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDMX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDMX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDMXVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.81

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.46

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.77

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

10.77

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDMX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDMX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDMX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDMXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.81

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.22

-0.02

Корреляция

Корреляция между VIDMX и VEA составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDMX и VEA

Дивидендная доходность VIDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		2.53%2.55%1.94%2.32%1.30%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок VIDMX и VEA

Максимальная просадка VIDMX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDMX и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDMXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-60.68%

+25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.63%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-7.20%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-13.39%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.99%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDMX и VEA

Текущая волатильность для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) составляет 6.03%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что VIDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDMXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

7.92%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

11.68%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

17.67%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

16.30%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

17.26%

-2.44%