PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDMX с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDMX с EFA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VIDMX (Virtus KAR Developing Markets Fund) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both funds - VIDMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Virtus, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Over the past 3 years, VIDMX returned 15.16%/yr vs 15.64%/yr for EFA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIDMX charges 1.31%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности VIDMX и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIDMX показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 6.49%.

VIDMX

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.79%
С начала года
5.98%
6 месяцев
6.68%
1 год
14.81%
3 года*
15.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFA

1 день
-2.56%
1 месяц
-2.43%
С начала года
6.49%
6 месяцев
8.67%
1 год
18.45%
3 года*
15.64%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDMX и EFA

2026 (YTD)20252024202320222021
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		5.98%27.21%5.26%15.44%-21.26%-5.95%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		6.49%31.55%3.49%18.36%-14.39%0.51%

Correlation

The correlation between VIDMX and EFA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.68

The correlation between VIDMX and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Developing Markets Fund

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с VIDMX:
VIDMX с VEAVIDMX с VINIXVIDMX с LCSMXVIDMX с AIOVIDMX с FPADXVIDMX с DEMIXVIDMX с GLLSX
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

VIDMX vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDMX
Ранг доходности на риск VIDMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDMX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDMX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDMX c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDMXEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.21

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.76

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.62

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

6.06

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDMX vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDMX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDMX и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDMXEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.21

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.31

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VIDMX и EFA

Максимальная просадка VIDMX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDMX и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDMXEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-61.04%

+26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.42%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-14.05%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-3.22%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-11.93%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.05%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDMX и EFA

Текущая волатильность для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) составляет 3.30%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что VIDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDMXEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.85%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

12.81%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

15.27%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

16.51%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

17.28%

-2.50%

Сравнение комиссий VIDMX и EFA

VIDMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDMX и EFA

Дивидендная доходность VIDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности EFA в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.18%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		2.40%2.55%1.94%2.32%1.30%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIDMX and EFA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFA has higher volatility (4.85%) compared to VIDMX (3.30%). In terms of maximum drawdown, VIDMX dropped -35.00% vs EFA's -61.04%.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDMX и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор