PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDMX с EFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDMX с EFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).

VIDMX управляется Virtus. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDMX и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDMX и EFA

2026 (YTD)20252024202320222021
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		0.66%27.21%5.26%15.44%-21.26%-5.95%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		2.69%31.55%3.49%18.36%-14.39%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, VIDMX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.69%.

VIDMX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.61%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.39%
1 год
17.41%
3 года*
13.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.69%
6 месяцев
6.65%
1 год
24.78%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.43%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Developing Markets Fund

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с VIDMX:
VIDMX с VEAVIDMX с VINIXVIDMX с AIOVIDMX с BADEXVIDMX с BEMIXVIDMX с CEMFXVIDMX с DEMIX
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с QEFA

Сравнение комиссий VIDMX и EFA

VIDMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund
EFA
iShares MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

VIDMX vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDMX
Ранг доходности на риск VIDMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDMX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDMX c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDMXEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.99

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.19

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

8.30

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDMX vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDMX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDMX и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDMXEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.30

-0.10

Корреляция

Корреляция между VIDMX и EFA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDMX и EFA

Дивидендная доходность VIDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности EFA в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		2.53%2.55%1.94%2.32%1.30%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.29%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Просадки

Сравнение просадок VIDMX и EFA

Максимальная просадка VIDMX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDMX и EFA.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDMXEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-61.04%

+26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.42%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-6.67%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-12.00%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.01%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDMX и EFA

Текущая волатильность для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) составляет 6.03%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что VIDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDMXEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

7.51%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

11.21%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

17.74%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

16.32%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

17.20%

-2.38%