PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDMX с AIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDMX с AIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).

VIDMX управляется Virtus. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDMX и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDMX и AIO

2026 (YTD)20252024202320222021
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		0.66%27.21%5.26%15.44%-21.26%-5.95%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		2.49%0.48%54.48%19.27%-28.06%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, VIDMX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 2.49%.

VIDMX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.61%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.39%
1 год
17.41%
3 года*
13.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-1.19%
1 год
20.21%
3 года*
19.81%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Developing Markets Fund

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с VIDMX:
VIDMX с VEAVIDMX с VINIXVIDMX с EFAVIDMX с BADEXVIDMX с BEMIXVIDMX с DEMIXVIDMX с EFEIX
Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с XLKAIO с BSTAIO с SPYAIO с SPYIAIO с SPMOAIO с XLU

Сравнение комиссий VIDMX и AIO

VIDMX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.

AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund

Доходность на риск

VIDMX vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDMX
Ранг доходности на риск VIDMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDMX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDMX c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDMXAIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.88

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.36

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.34

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

4.90

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDMX vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDMX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа AIO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDMX и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDMXAIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.88

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.51

-0.31

Корреляция

Корреляция между VIDMX и AIO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDMX и AIO

Дивидендная доходность VIDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности AIO в 13.69%

TTM2025202420232022202120202019
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		2.53%2.55%1.94%2.32%1.30%0.56%0.00%0.00%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		13.69%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%

Просадки

Сравнение просадок VIDMX и AIO

Максимальная просадка VIDMX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDMX и AIO.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDMXAIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-44.88%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-15.46%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-6.21%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-11.22%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.23%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDMX и AIO

Текущая волатильность для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) составляет 6.03%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что VIDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDMXAIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.79%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

13.80%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

23.20%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

22.01%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

27.03%

-12.21%