PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDMX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDMX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

VIDMX управляется Virtus. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDMX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDMX и DEMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		-1.61%27.21%5.26%15.44%-21.26%-5.95%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-8.64%

Доходность по периодам

С начала года, VIDMX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%.

VIDMX

1 день
-0.38%
1 месяц
-10.15%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-1.61%
1 год
15.75%
3 года*
12.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Developing Markets Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с VIDMX:
VIDMX с VEAVIDMX с VINIXVIDMX с EFAVIDMX с AIOVIDMX с BADEXVIDMX с BEMIXVIDMX с EFEIX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий VIDMX и DEMIX

VIDMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

VIDMX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDMX
Ранг доходности на риск VIDMX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDMX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDMX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDMX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDMX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDMX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDMXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

3.23

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

3.37

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

4.84

-3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

19.15

-14.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDMX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDMX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDMX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDMXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

3.23

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.45

-0.27

Корреляция

Корреляция между VIDMX и DEMIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDMX и DEMIX

Дивидендная доходность VIDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		2.59%2.55%1.94%2.32%1.30%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок VIDMX и DEMIX

Максимальная просадка VIDMX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDMX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDMXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-63.15%

+28.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-20.32%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-18.94%

+7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-18.54%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

5.14%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDMX и DEMIX

Текущая волатильность для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) составляет 5.48%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что VIDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDMXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

19.21%

-13.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

28.39%

-18.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

33.29%

-18.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

23.11%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

21.94%

-7.15%