PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDMX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDMX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

VIDMX управляется Virtus. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDMX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDMX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		0.66%27.21%5.26%15.44%-21.26%-5.95%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%-5.09%

Доходность по периодам

С начала года, VIDMX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

VIDMX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.61%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.39%
1 год
17.41%
3 года*
13.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Developing Markets Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с VIDMX:
VIDMX с VEAVIDMX с VINIXVIDMX с EFAVIDMX с AIOVIDMX с BADEXVIDMX с BEMIXVIDMX с CEMFX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с LMSMXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий VIDMX и LCSMX

VIDMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

VIDMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDMX
Ранг доходности на риск VIDMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDMX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDMXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.92

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.47

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.54

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

4.11

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

16.92

-10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDMX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDMX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDMX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDMXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.92

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.42

-0.22

Корреляция

Корреляция между VIDMX и LCSMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDMX и LCSMX

Дивидендная доходность VIDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		2.53%2.55%1.94%2.32%1.30%0.56%0.00%0.00%0.00%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%

Просадки

Сравнение просадок VIDMX и LCSMX

Максимальная просадка VIDMX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDMX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDMXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-39.72%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-15.39%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-13.80%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-13.97%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.74%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDMX и LCSMX

Текущая волатильность для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) составляет 6.03%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что VIDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDMXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

12.00%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

17.91%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

22.02%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

17.90%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

19.35%

-4.53%