Сравнение VIDMX с PXSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX).
VIDMX управляется Virtus. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VIDMX и PXSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIDMX и PXSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIDMX Virtus KAR Developing Markets Fund | 0.66% | 27.21% | 5.26% | 15.44% | -21.26% | -5.95% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -9.88% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VIDMX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -9.88%.
VIDMX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXSGX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -23.38%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIDMX и PXSGX
VIDMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PXSGX в 1.07%.
Доходность на риск
VIDMX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск
VIDMX
PXSGX
Сравнение VIDMX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIDMX | PXSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | -1.05 | +2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | -1.56 | +3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.83 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.81 | +2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | -1.81 | +7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIDMX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -1.05 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.40 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VIDMX и PXSGX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDMX и PXSGX
Дивидендная доходность VIDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности PXSGX в 53.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDMX Virtus KAR Developing Markets Fund | 2.53% | 2.55% | 1.94% | 2.32% | 1.30% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 53.16% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок VIDMX и PXSGX
Максимальная просадка VIDMX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDMX и PXSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIDMX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -53.72% | +18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -28.55% | +17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -40.54% | +31.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.40% | -11.52% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 12.74% | -9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDMX и PXSGX
Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что VIDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIDMX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.59% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 13.19% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 21.91% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 24.81% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 22.52% | -7.70% |