PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDMX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDMX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

VIDMX управляется Virtus. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDMX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDMX и PKSFX

2026 (YTD)20252024202320222021
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		0.66%27.21%5.26%15.44%-21.26%-5.95%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, VIDMX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%.

VIDMX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.61%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.39%
1 год
17.41%
3 года*
13.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Developing Markets Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с VIDMX:
VIDMX с VEAVIDMX с VINIXVIDMX с EFAVIDMX с AIOVIDMX с BADEXVIDMX с BEMIXVIDMX с CEMFX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий VIDMX и PKSFX

VIDMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

VIDMX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDMX
Ранг доходности на риск VIDMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDMX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDMX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDMXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.23

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.48

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.42

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

0.95

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDMX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDMX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDMX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDMXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.23

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.36

Корреляция

Корреляция между VIDMX и PKSFX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDMX и PKSFX

Дивидендная доходность VIDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		2.53%2.55%1.94%2.32%1.30%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок VIDMX и PKSFX

Максимальная просадка VIDMX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDMX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDMXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-54.46%

+19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.21%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-9.42%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-7.17%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.96%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDMX и PKSFX

Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что VIDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDMXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.62%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

11.11%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

18.95%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

17.90%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

18.79%

-3.97%