PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDGX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDGX с VGPMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIDGX (Vanguard International Dividend Growth Fund) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both mutual funds - VIDGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard, while VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past year, VIDGX returned 3.93% vs 63.99% for VGPMX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIDGX charges 0.55%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.

Доходность

Сравнение доходности VIDGX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIDGX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 19.46%.

VIDGX

1 день
-0.58%
1 месяц
0.93%
С начала года
1.62%
6 месяцев
3.05%
1 год
3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGPMX

1 день
-1.39%
1 месяц
4.56%
С начала года
19.46%
6 месяцев
24.26%
1 год
63.99%
3 года*
30.93%
5 лет*
19.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDGX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.62%18.76%-1.06%5.99%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		19.46%65.96%5.78%8.86%

Correlation

The correlation between VIDGX and VGPMX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.66

The correlation between VIDGX and VGPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIDGX и VGPMX

Секторы
VIDGX
VGPMX

Промышленность

23.4%
2.6%

Финансовые услуги

18.4%
5.7%

Здравоохранение

16.4%
11.9%

Потребительский защитный сектор

13.4%
9.4%

Технологии

9.5%
9.5%

Сырьевые материалы

9.0%
38.0%

Потребительский циклический сектор

5.4%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
6.5%

Энергетика

1.4%
4.4%

Коммунальные услуги

1.0%
4.7%

Недвижимость

-

2.2%

Промышленность

VIDGX
23.4%
VGPMX
2.6%

Финансовые услуги

VIDGX
18.4%
VGPMX
5.7%

Здравоохранение

VIDGX
16.4%
VGPMX
11.9%

Потребительский защитный сектор

VIDGX
13.4%
VGPMX
9.4%

Технологии

VIDGX
9.5%
VGPMX
9.5%

Сырьевые материалы

VIDGX
9.0%
VGPMX
38.0%

Потребительский циклический сектор

VIDGX
5.4%
VGPMX
5.1%

Коммуникационные услуги

VIDGX
2.2%
VGPMX
6.5%

Энергетика

VIDGX
1.4%
VGPMX
4.4%

Коммунальные услуги

VIDGX
1.0%
VGPMX
4.7%

Недвижимость

VIDGX

-

VGPMX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Growth Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с VIDGX:
VIDGX с VYMIVIDGX с VIHAXVIDGX с VMVFXVIDGX с VWICXVIDGX с SCHFVIDGX с VTSAXVIDGX с VIDY.TO
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Доходность на риск

VIDGX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDGX
Ранг доходности на риск VIDGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDGX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDGXVGPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
3.86

-3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
4.65

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.66

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

5.07

-4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

21.13

-20.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDGX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDGX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDGX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDGXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

3.86

-3.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.26

+0.48

Просадки

Сравнение просадок VIDGX и VGPMX

Максимальная просадка VIDGX за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDGX и VGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDGXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-78.85%

+64.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-12.80%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-1.39%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-34.55%

+31.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.06%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDGX и VGPMX

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) составляет 3.87%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что VIDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDGXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

6.17%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

13.92%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

16.79%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

17.39%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

20.87%

-7.94%

Сравнение комиссий VIDGX и VGPMX

VIDGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDGX и VGPMX

Дивидендная доходность VIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VGPMX в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.27%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.71%1.74%4.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIDGX and VGPMX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGPMX has higher volatility (6.17%) compared to VIDGX (3.87%). In terms of maximum drawdown, VIDGX dropped -14.09% vs VGPMX's -78.85%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDGX и VGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор