PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICSX с VSTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VICSX с VSTBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX).

VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г.. VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VICSX и VSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VICSX и VSTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		-0.94%9.36%3.66%8.88%-14.09%-1.56%9.52%13.99%-1.73%5.47%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		-0.08%6.75%5.37%6.17%-5.73%-0.41%5.07%9.68%0.92%2.48%

Доходность по периодам

С начала года, VICSX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у VSTBX с доходностью -0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VICSX имеют среднегодовую доходность 3.05%, а акции VSTBX немного отстают с 3.01%.

VICSX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.27%
1 год
5.56%
3 года*
5.58%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.05%

VSTBX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.66%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.42%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VICSX:
VICSX с VBILXVICSX с VFICXVICSX с VCOBXVICSX с BNDVICSX с VLTCXVICSX с BARVICSX с VWEHX
Часто сравнивают с VSTBX:
VSTBX с VFSUXVSTBX с VSCSXVSTBX с JBBBVSTBX с VTABXVSTBX с VCSHVSTBX с VBTLXVSTBX с VUG

Сравнение комиссий VICSX и VSTBX

VICSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VSTBX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VICSX vs. VSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICSX
Ранг доходности на риск VICSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VSTBX
Ранг доходности на риск VSTBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICSX c VSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICSXVSTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.41

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.58

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.49

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

3.75

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

14.83

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICSX vs. VSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа VSTBX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и VSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICSXVSTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.41

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.90

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.27

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.46

-0.61

Корреляция

Корреляция между VICSX и VSTBX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и VSTBX

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VSTBX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.32%4.59%4.77%3.70%3.00%2.76%2.77%3.35%3.62%3.22%3.03%3.36%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.04%4.34%4.29%3.09%2.00%1.80%2.27%5.40%2.67%2.27%1.96%2.25%

Просадки

Сравнение просадок VICSX и VSTBX

Максимальная просадка VICSX за все время составила -20.53%, что больше максимальной просадки VSTBX в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и VSTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VICSXVSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-9.34%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-1.31%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-9.34%

-11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

-9.34%

-11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.05%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-0.96%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.33%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и VSTBX

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что VICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VICSXVSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

0.76%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

1.16%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

1.98%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.14%

2.70%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

2.37%

+2.96%