PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICSX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VICSX с VDIGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VICSX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VICSX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		-0.94%9.36%3.66%8.88%-14.09%-1.56%9.52%13.99%-1.73%5.47%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, VICSX показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VICSX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 3.05% против 11.54% соответственно.

VICSX

1 день
0.54%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-0.04%
1 год
5.32%
3 года*
5.58%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.05%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VICSX:
VICSX с VBILXVICSX с VFICXVICSX с VCOBXVICSX с BNDVICSX с VLTCXVICSX с BARVICSX с VWEHX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий VICSX и VDIGX

VICSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VICSX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICSX
Ранг доходности на риск VICSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICSX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICSXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.19

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.39

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

0.40

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

1.57

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICSX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICSXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.19

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.68

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.60

+0.24

Корреляция

Корреляция между VICSX и VDIGX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и VDIGX

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.32%4.59%4.77%3.70%3.00%2.76%2.77%3.35%3.62%3.22%3.03%3.36%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок VICSX и VDIGX

Максимальная просадка VICSX за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VICSXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-45.23%

+24.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-9.57%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-16.18%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

-32.98%

+12.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-7.10%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-6.67%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.45%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) составляет 1.81%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VICSXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

4.19%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

7.66%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

14.50%

-10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.14%

13.85%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

15.69%

-10.36%