Сравнение VICI с ARTY
VICI (VICI Properties Inc.) is a stock, while ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). Over the past 5 years, VICI returned 2.33%/yr vs 11.69%/yr for ARTY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VICI и ARTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 54.55%.
VICI
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- -13.61%
- 3 года*
- 1.08%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
ARTY
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- 54.55%
- 6 месяцев
- 54.11%
- 1 год
- 93.11%
- 3 года*
- 33.04%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VICI и ARTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | -2.18% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -5.57% |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 54.55% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -13.76% |
Correlation
The correlation between VICI and ARTY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between VICI and ARTY shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. ARTY — Ранг доходности на риск
VICI
ARTY
Сравнение VICI c ARTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICI | ARTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.42 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 4.98 | -5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 16.28 | -17.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICI и ARTY
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и ARTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -54.50% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -18.81% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.13% | -32.44% | +14.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -50.53% | +31.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.47% | -7.78% | -8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -19.76% | +11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 5.74% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и ARTY
Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 6.71%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 19.32% | -12.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 30.00% | -16.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 34.22% | -16.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 29.57% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 28.30% | +0.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICI и ARTY
Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности ARTY в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.06% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.76% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
VICI and ARTY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTY has higher volatility (19.32%) compared to VICI (6.71%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs ARTY's -54.50%.
ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и ARTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор