PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTY с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTY с ARKK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both Technology Equities funds. ARTY is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 5 years, ARTY returned 14.13%/yr vs -6.26%/yr for ARKK. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ARTY charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности ARTY и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность 66.09%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 1.61%.

ARTY

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—

ARKK

1 день
-2.19%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.61%
6 месяцев
-3.21%
1 год
34.90%
3 года*
23.72%
5 лет*
-6.26%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTY и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%
ARKK
ARK Innovation ETF		1.61%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%-14.64%

Correlation

The correlation between ARTY and ARKK is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.81

The correlation between ARTY and ARKK shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARTY и ARKK

Секторы
ARTY
ARKK

Технологии

87.7%
26.4%

Промышленность

5.3%
6.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
10.9%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.2%

-

Здравоохранение

0.6%
27.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

13.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

15.4%

Технологии

ARTY
87.7%
ARKK
26.4%

Промышленность

ARTY
5.3%
ARKK
6.3%

Коммуникационные услуги

ARTY
3.5%
ARKK
10.9%

Коммунальные услуги

ARTY
1.7%
ARKK

-

Недвижимость

ARTY
1.2%
ARKK

-

Здравоохранение

ARTY
0.6%
ARKK
27.4%

Сырьевые материалы

ARTY

-

ARKK

-

Потребительский циклический сектор

ARTY

-

ARKK
13.7%

Потребительский защитный сектор

ARTY

-

ARKK

-

Энергетика

ARTY

-

ARKK

-

Финансовые услуги

ARTY

-

ARKK
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с AIQARTY с VOO
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

ARTY vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTYARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
0.96

+2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
1.52

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.17

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.01

1.12

+4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.88

2.49

+18.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTY vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTYARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

0.96

+2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.14

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.35

+0.29

Просадки

Сравнение просадок ARTY и ARKK

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTYARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-80.97%

+26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-31.35%

+12.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-39.56%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-77.23%

+26.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-49.39%

+48.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-30.12%

+10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

14.06%

-8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и ARKK

iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTYARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

9.45%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

25.08%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

36.37%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

46.28%

-17.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

40.26%

-12.51%

Сравнение комиссий ARTY и ARKK

ARTY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и ARKK

Ни ARTY, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARTY and ARKK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (12.01%) compared to ARKK (9.45%). In terms of maximum drawdown, ARTY dropped -54.50% vs ARKK's -80.97%.

On 5-year performance, ARTY leads with 14.13% vs -6.26% for ARKK. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 9.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARTY has performed better with a 14.13% return vs -6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

ARTY and ARKK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 0.75% for ARKK.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTY и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор