Сравнение ARTY с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и ARK Innovation ETF (ARKK).
ARTY и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTY и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTY и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | -1.22% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -14.31% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | -14.64% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.
ARTY
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTY и ARKK
ARTY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
ARTY vs. ARKK — Ранг доходности на риск
ARTY
ARKK
Сравнение ARTY c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTY | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.02 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.66 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.40 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 3.60 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTY | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.02 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.23 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.32 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ARTY и ARKK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTY и ARKK
Ни ARTY, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ARTY и ARKK
Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTY | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -80.97% | +26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -31.35% | +12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | -77.23% | +26.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -55.71% | +43.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -29.81% | +9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 12.16% | -6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTY и ARKK
iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и ARK Innovation ETF (ARKK) имеют волатильность 12.53% и 12.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTY | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 12.59% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 27.62% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 42.55% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 46.38% | -18.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 40.11% | -12.69% |