PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICEX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VICEX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

VICEX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 29 авг. 2002 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VICEX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VICEX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICEX
USA Mutuals Vice Fund		0.83%20.25%4.40%-2.18%3.41%-1.36%-0.89%26.26%-21.27%25.71%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, VICEX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции VICEX уступали акциям MFWIX по среднегодовой доходности: 5.01% против 6.34% соответственно.

VICEX

1 день
2.11%
1 месяц
-8.18%
С начала года
0.83%
6 месяцев
-2.20%
1 год
13.10%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.70%
10 лет*
5.01%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Mutuals Vice Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с VICEX:
VICEX с PXWIXVICEX с ITOTVICEX с QQQVICEX с SPYVICEX с UCEQXVICEX с UNAVXVICEX с ARTHX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий VICEX и MFWIX

VICEX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

VICEX
USA Mutuals Vice Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

VICEX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICEX
Ранг доходности на риск VICEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICEX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICEX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICEXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.44

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.99

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.89

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

7.31

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICEX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICEX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICEX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICEXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.44

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.54

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.66

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.20

Корреляция

Корреляция между VICEX и MFWIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICEX и MFWIX

Дивидендная доходность VICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VICEX
USA Mutuals Vice Fund		13.19%13.30%5.70%10.54%8.24%16.06%3.99%4.76%1.02%3.15%20.81%1.21%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок VICEX и MFWIX

Максимальная просадка VICEX за все время составила -54.58%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICEX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VICEXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.58%

-33.01%

-21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-6.85%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-20.22%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.91%

-23.36%

-17.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-5.18%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-3.83%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.77%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VICEX и MFWIX

USA Mutuals Vice Fund (VICEX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что VICEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VICEXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

3.44%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

5.43%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

8.94%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

9.11%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

9.61%

+5.88%