Сравнение VICE с XRT
VICE (AdvisorShares Vice ETF) and XRT (SPDR S&P Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. VICE is actively managed, while XRT is passively managed. Over the past 5 years, VICE returned 1.82%/yr vs 1.16%/yr for XRT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VICE charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for XRT.
Доходность
Сравнение доходности VICE и XRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICE показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у XRT с доходностью 6.60%.
VICE
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.05%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- —
XRT
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам VICE и XRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICE AdvisorShares Vice ETF | 6.14% | 1.56% | 18.27% | 3.01% | -18.28% | 8.50% | 22.45% | 20.05% | -16.93% | 4.19% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 6.60% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 2.70% |
Correlation
The correlation between VICE and XRT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between VICE and XRT shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VICE и XRT
Секторы
VICE
XRT
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
Технологии
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
VICE
XRT
Потребительский циклический сектор
VICE
XRT
Сырьевые материалы
VICE
XRT
-
Недвижимость
VICE
XRT
-
Коммуникационные услуги
VICE
XRT
Технологии
VICE
XRT
Энергетика
VICE
-
XRT
Финансовые услуги
VICE
-
XRT
-
Здравоохранение
VICE
-
XRT
Промышленность
VICE
-
XRT
-
Коммунальные услуги
VICE
-
XRT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICE vs. XRT — Ранг доходности на риск
VICE
XRT
Сравнение VICE c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICE | XRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.14 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 2.56 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICE и XRT
Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и XRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICE | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -65.81% | +27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -13.53% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -25.62% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -44.57% | +14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -6.27% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -14.97% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 6.01% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICE и XRT
Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.10%, в то время как у SPDR S&P Retail ETF (XRT) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICE | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 6.07% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 14.53% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 20.63% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 26.89% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 27.16% | -8.03% |
Сравнение комиссий VICE и XRT
VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICE и XRT
Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что сопоставимо с доходностью XRT в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.74% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.74% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
VICE and XRT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRT has higher volatility (6.07%) compared to VICE (4.10%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs XRT's -65.81%.
On 5-year performance, VICE leads with 1.82% vs 1.16% for XRT. On fees, XRT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VICE has performed better with a 1.82% return vs 1.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.
VICE and XRT have nearly identical dividend yields, around 0.74%.
They also come from different issuers: AdvisorShares and State Street. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.35% for XRT.
XRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICE и XRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор