Сравнение VICE с VCR
VICE (AdvisorShares Vice ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. VICE is actively managed, while VCR is passively managed. Over the past 5 years, VICE returned -0.51%/yr vs 6.23%/yr for VCR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VICE charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for VCR.
Доходность
Сравнение доходности VICE и VCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICE показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -0.48%.
VICE
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- -0.51%
- 10 лет*
- —
VCR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам VICE и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICE AdvisorShares Vice ETF | 2.61% | 1.56% | 18.27% | 3.01% | -18.28% | 8.50% | 22.45% | 20.05% | -16.93% | 4.31% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -0.48% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 1.35% |
Correlation
The correlation between VICE and VCR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between VICE and VCR has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICE vs. VCR — Ранг доходности на риск
VICE
VCR
Сравнение VICE c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICE | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.67 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 2.08 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICE | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.56 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.26 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.51 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок VICE и VCR
Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и VCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICE | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -61.54% | +23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -15.59% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -27.36% | +7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | -39.20% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -5.00% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -9.40% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 4.98% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICE и VCR
Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 3.78%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICE | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 5.17% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 13.09% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 18.47% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 23.98% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 22.40% | -3.21% |
Сравнение комиссий VICE и VCR
VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICE и VCR
Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности VCR в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.73% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.77% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VICE and VCR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCR has higher volatility (5.17%) compared to VICE (3.78%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs VCR's -61.54%.
On 5-year performance, VCR leads with 6.23% vs -0.51% for VICE. On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VCR has performed better with a 6.23% return vs -0.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.
VICE has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.73% for VCR.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.10% for VCR.
VCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICE и VCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор