PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VICE с IEDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICE с IEDI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VICE (AdvisorShares Vice ETF) and IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VICE returned 1.82%/yr vs 5.97%/yr for IEDI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VICE charges 0.99%/yr vs 0.18%/yr for IEDI.

Доходность

Сравнение доходности VICE и IEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у IEDI с доходностью 1.83%.

VICE

1 день
1.46%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
3.05%
С начала года
6.14%
1 год
-3.62%
3 года*
5.95%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—

IEDI

1 день
1.71%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
-3.97%
С начала года
1.83%
1 год
3.58%
3 года*
12.02%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и IEDI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VICE
AdvisorShares Vice ETF		6.14%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-11.24%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		1.83%4.05%22.11%24.32%-23.17%21.19%29.83%31.07%0.42%

Correlation

The correlation between VICE and IEDI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.67

Over the past year, the correlation between VICE and IEDI has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VICE и IEDI

Секторы
VICE
IEDI

Потребительский защитный сектор

37.9%
23.3%

Потребительский циклический сектор

33.7%
63.1%

Сырьевые материалы

8.6%

-

Недвижимость

8.4%
0.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.0%

Технологии

5.4%
3.3%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VICE
37.9%
IEDI
23.3%

Потребительский циклический сектор

VICE
33.7%
IEDI
63.1%

Сырьевые материалы

VICE
8.6%
IEDI

-

Недвижимость

VICE
8.4%
IEDI
0.5%

Коммуникационные услуги

VICE
6.0%
IEDI
3.0%

Технологии

VICE
5.4%
IEDI
3.3%

Энергетика

VICE

-

IEDI
0.1%

Финансовые услуги

VICE

-

IEDI
2.0%

Здравоохранение

VICE

-

IEDI
0.2%

Промышленность

VICE

-

IEDI
3.7%

Коммунальные услуги

VICE

-

IEDI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Vice ETF

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с RICKVICE с SPYVICE с USAIVICE с VGT
Часто сравнивают с IEDI:
IEDI с IYKIEDI с RTHIEDI с FDISIEDI с RXIIEDI с IYCIEDI с XLYIEDI с VDC

Доходность на риск

VICE vs. IEDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 77
Ранг коэф-та Мартина
IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c IEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICEIEDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.26

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
0.49

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.05

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.38

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

0.84

-1.29

VICE vs. IEDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа IEDI равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и IEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICE и IEDI

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и IEDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICEIEDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-30.60%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-9.44%

-4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-18.64%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-29.79%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-4.13%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-6.91%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

4.28%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и IEDI

Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.10%, в то время как у iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICEIEDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.85%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

10.77%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

13.84%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

18.31%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

19.39%

-0.26%

Сравнение комиссий VICE и IEDI

VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и IEDI

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности IEDI в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.94%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%0.00%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.74%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы

VICE and IEDI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEDI has higher volatility (4.85%) compared to VICE (4.10%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs IEDI's -30.60%.

On 5-year performance, IEDI leads with 5.97% vs 1.82% for VICE. On fees, IEDI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEDI has performed better with a 5.97% return vs 1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

IEDI has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.74% for VICE.

They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.18% for IEDI.

IEDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и IEDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор