PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VICE с IBTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VICE и IBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


VICE

1 день
1.46%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
3.05%
С начала года
6.14%
1 год
-3.62%
3 года*
5.95%
5 лет*
1.82%
10 лет*

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
1.65%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и IBTF


2026 (YTD)202520242023202220212020
VICE
AdvisorShares Vice ETF
6.14%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%33.48%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
0.00%3.81%4.60%4.12%-6.39%-2.31%3.85%

Correlation

The correlation between VICE and IBTF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

-0.00

The correlation between VICE and IBTF shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Vice ETF

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Доходность на риск

VICE vs. IBTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VICE
Ранг доходности на риск VICE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 77
Ранг коэф-та Мартина

IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c IBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VICEIBTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-6.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-23.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

8.01

-7.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

45.80

-46.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

296.85

-297.30

VICE vs. IBTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа IBTF равного 6.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и IBTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICE и IBTF

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и IBTF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VICEIBTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-10.45%

-27.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-0.04%

-13.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-0.43%

-19.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-9.53%

-20.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

0.00%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-3.26%

-9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

0.01%

+8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и IBTF

AdvisorShares Vice ETF (VICE) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VICEIBTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

0.00%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

0.11%

+9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

0.30%

+13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

2.36%

+15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

2.54%

+16.59%

Сравнение комиссий VICE и IBTF

VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и IBTF

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности IBTF в 1.72%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
1.72%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%0.00%0.00%0.00%
VICE
AdvisorShares Vice ETF
0.74%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы


VICE and IBTF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICE has higher volatility (4.10%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs IBTF's -10.45%.

On 5-year performance, VICE leads with 1.82% vs 0.89% for IBTF. On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VICE has performed better with a 1.82% return vs 0.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

IBTF has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.74% for VICE.

VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IBTF is Government Bonds. They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.07% for IBTF.

IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (6.60 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и IBTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор