PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICE с IBTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICE с IBTF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VICE (AdvisorShares Vice ETF) and IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while IBTF is a Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. VICE is actively managed, while IBTF is passively managed. Over the past 5 years, VICE returned -0.32%/yr vs 0.90%/yr for IBTF. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. VICE charges 0.99%/yr vs 0.07%/yr for IBTF.

Доходность

Сравнение доходности VICE и IBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VICE

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.02%
С начала года
3.62%
6 месяцев
2.59%
1 год
-1.03%
3 года*
7.32%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.14%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и IBTF

2026 (YTD)202520242023202220212020
VICE
AdvisorShares Vice ETF		3.62%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%36.32%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		0.00%3.81%4.60%4.12%-6.39%-2.31%3.60%

Correlation

The correlation between VICE and IBTF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.00

The correlation between VICE and IBTF shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Vice ETF

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с RICKVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAI
Часто сравнивают с IBTF:
IBTF с SGOVIBTF с IBTEIBTF с IBTGIBTF с TLTIBTF с USFRIBTF с FTABXIBTF с BND

Доходность на риск

VICE vs. IBTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 88
Ранг коэф-та Мартина
IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c IBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICEIBTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
7.08

-7.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
20.07

-20.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

6.23

-5.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

59.41

-59.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

269.70

-269.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICE vs. IBTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа IBTF равного 7.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и IBTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICEIBTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

7.08

-7.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.39

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.44

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VICE и IBTF

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и IBTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICEIBTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-10.45%

-27.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-0.04%

-13.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-0.67%

-18.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-9.53%

-25.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

0.00%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-3.33%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

0.01%

+7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и IBTF

AdvisorShares Vice ETF (VICE) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICEIBTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

0.00%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

0.19%

+8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

0.36%

+12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

2.38%

+15.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

2.56%

+16.63%

Сравнение комиссий VICE и IBTF

VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и IBTF

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IBTF в 2.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		2.08%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%0.00%0.00%0.00%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.76%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы

VICE and IBTF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICE has higher volatility (4.53%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs IBTF's -10.45%.

On 5-year performance, IBTF leads with 0.90% vs -0.32% for VICE. On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBTF has performed better with a 0.90% return vs -0.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

IBTF has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.76% for VICE.

VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IBTF is Government Bonds. They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.07% for IBTF.

IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (7.08 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и IBTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор