Сравнение VICE с IBTF
VICE (AdvisorShares Vice ETF) and IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while IBTF is a Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. VICE is actively managed, while IBTF is passively managed. Over the past 5 years, VICE returned 1.82%/yr vs 0.89%/yr for IBTF. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VICE charges 0.99%/yr vs 0.07%/yr for IBTF.
Доходность
Сравнение доходности VICE и IBTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VICE
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.05%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- —
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VICE и IBTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICE AdvisorShares Vice ETF | 6.14% | 1.56% | 18.27% | 3.01% | -18.28% | 8.50% | 33.48% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 4.12% | -6.39% | -2.31% | 3.85% |
Correlation
The correlation between VICE and IBTF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | -0.00 |
The correlation between VICE and IBTF shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICE vs. IBTF — Ранг доходности на риск
VICE
IBTF
Сравнение VICE c IBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICE | IBTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -23.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 8.01 | -7.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 45.80 | -46.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 296.85 | -297.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICE и IBTF
Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и IBTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICE | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -10.45% | -27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -0.04% | -13.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -0.43% | -19.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -9.53% | -20.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | 0.00% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -3.26% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 0.01% | +8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICE и IBTF
AdvisorShares Vice ETF (VICE) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICE | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 0.00% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 0.11% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 0.30% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 2.36% | +15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 2.54% | +16.59% |
Сравнение комиссий VICE и IBTF
VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICE и IBTF
Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности IBTF в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 1.72% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.74% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
VICE and IBTF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICE has higher volatility (4.10%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs IBTF's -10.45%.
On 5-year performance, VICE leads with 1.82% vs 0.89% for IBTF. On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VICE has performed better with a 1.82% return vs 0.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.
IBTF has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.74% for VICE.
VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IBTF is Government Bonds. They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.07% for IBTF.
IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (6.60 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICE и IBTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор