PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICE с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICE с DWSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VICE (AdvisorShares Vice ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both exchange-traded funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, VICE returned -0.32%/yr vs -1.61%/yr for DWSH. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. VICE charges 0.99%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности VICE и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью 0.85%.

VICE

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.02%
С начала года
3.62%
6 месяцев
2.59%
1 год
-1.03%
3 года*
7.32%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—

DWSH

1 день
2.36%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.07%
1 год
-10.40%
3 года*
-4.14%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и DWSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VICE
AdvisorShares Vice ETF		3.62%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-17.09%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.85%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.28%

Correlation

The correlation between VICE and DWSH is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between VICE and DWSH has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.43, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов VICE и DWSH

Секторы
VICE
DWSH

Потребительский защитный сектор

41.7%
-7.7%

Потребительский циклический сектор

27.8%
-12.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
-4.5%

Недвижимость

8.9%
-5.9%

Сырьевые материалы

7.5%
-0.8%

Технологии

4.9%
-25.6%

Энергетика

-

-1.1%

Финансовые услуги

-

-8.9%

Здравоохранение

-

-12.0%

Промышленность

-

-13.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VICE
41.7%
DWSH
-7.7%

Потребительский циклический сектор

VICE
27.8%
DWSH
-12.6%

Коммуникационные услуги

VICE
9.1%
DWSH
-4.5%

Недвижимость

VICE
8.9%
DWSH
-5.9%

Сырьевые материалы

VICE
7.5%
DWSH
-0.8%

Технологии

VICE
4.9%
DWSH
-25.6%

Энергетика

VICE

-

DWSH
-1.1%

Финансовые услуги

VICE

-

DWSH
-8.9%

Здравоохранение

VICE

-

DWSH
-12.0%

Промышленность

VICE

-

DWSH
-13.5%

Коммунальные услуги

VICE

-

DWSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Vice ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с RICKVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAI
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO

Доходность на риск

VICE vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 88
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICEDWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-0.50

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
-0.55

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.93

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.58

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

-0.88

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICE vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICEDWSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.50

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.06

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.43

+0.66

Просадки

Сравнение просадок VICE и DWSH

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICEDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-82.73%

+44.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-18.08%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-29.23%

+9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-32.87%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-81.25%

+73.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-63.61%

+51.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

11.82%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и DWSH

Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.53%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICEDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.08%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

13.93%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

21.19%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

25.93%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

31.22%

-12.03%

Сравнение комиссий VICE и DWSH

VICE берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и DWSH

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности DWSH в 6.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.26%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.76%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы

VICE and DWSH have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.08%) compared to VICE (4.53%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs DWSH's -82.73%.

On 5-year performance, VICE leads with -0.32% vs -1.61% for DWSH. On fees, VICE is cheaper at 0.99% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VICE has performed better with a -0.32% return vs -1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VICE is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.76% for VICE.

VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DWSH is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 3.67% for DWSH.

VICE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор