PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICE с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICE с DWSH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VICE (AdvisorShares Vice ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both exchange-traded funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, VICE returned -0.33%/yr vs -1.09%/yr for DWSH. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. VICE charges 0.99%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности VICE и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью 0.85%.

VICE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.06%
С начала года
4.56%
6 месяцев
3.06%
1 год
-0.99%
3 года*
7.03%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
—

DWSH

1 день
0.35%
1 месяц
-0.46%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.32%
1 год
-7.90%
3 года*
-3.81%
5 лет*
-1.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и DWSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VICE
AdvisorShares Vice ETF		4.56%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-17.44%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.85%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.37%

Correlation

The correlation between VICE and DWSH is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between VICE and DWSH has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.41, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов VICE и DWSH

Секторы
VICE
DWSH

Потребительский защитный сектор

37.9%
-9.5%

Потребительский циклический сектор

33.7%
-18.0%

Сырьевые материалы

8.6%
-0.8%

Недвижимость

8.4%
-2.8%

Коммуникационные услуги

6.0%
-4.8%

Технологии

5.4%
-23.8%

Энергетика

-

-1.1%

Финансовые услуги

-

-9.2%

Здравоохранение

-

-12.5%

Промышленность

-

-12.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VICE
37.9%
DWSH
-9.5%

Потребительский циклический сектор

VICE
33.7%
DWSH
-18.0%

Сырьевые материалы

VICE
8.6%
DWSH
-0.8%

Недвижимость

VICE
8.4%
DWSH
-2.8%

Коммуникационные услуги

VICE
6.0%
DWSH
-4.8%

Технологии

VICE
5.4%
DWSH
-23.8%

Энергетика

VICE

-

DWSH
-1.1%

Финансовые услуги

VICE

-

DWSH
-9.2%

Здравоохранение

VICE

-

DWSH
-12.5%

Промышленность

VICE

-

DWSH
-12.5%

Коммунальные услуги

VICE

-

DWSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Vice ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с RICKVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAI
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с SQQQDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO

Доходность на риск

VICE vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 99
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICEDWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-0.38

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
-0.39

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.95

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.54

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

-0.92

+0.79

VICE vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICE и DWSH

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICEDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-82.73%

+44.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-14.80%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-29.23%

+9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

-32.87%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-81.25%

+73.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-63.71%

+51.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

9.11%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и DWSH

Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 3.94%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICEDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

6.84%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

14.48%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

20.98%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

26.00%

-8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

31.15%

-11.99%

Сравнение комиссий VICE и DWSH

VICE берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и DWSH

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности DWSH в 6.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.26%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.75%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы

VICE and DWSH have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.84%) compared to VICE (3.94%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs DWSH's -82.73%.

On 5-year performance, VICE leads with -0.33% vs -1.09% for DWSH. On fees, VICE is cheaper at 0.99% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VICE has performed better with a -0.33% return vs -1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VICE is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.75% for VICE.

VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DWSH is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 3.67% for DWSH.

VICE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор