PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICE с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICE с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VICE (AdvisorShares Vice ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. VICE is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 5 years, VICE returned -0.32%/yr vs 15.98%/yr for DBO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. VICE charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности VICE и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

VICE

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.02%
С начала года
3.62%
6 месяцев
2.59%
1 год
-1.03%
3 года*
7.32%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICE
AdvisorShares Vice ETF		3.62%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.31%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%6.28%

Correlation

The correlation between VICE and DBO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г.

0.18

The correlation between VICE and DBO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VICE и DBO

Секторы
VICE
DBO

Потребительский защитный сектор

41.7%

-

Потребительский циклический сектор

27.8%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Недвижимость

8.9%

-

Сырьевые материалы

7.5%

-

Технологии

4.9%

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VICE
41.7%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

VICE
27.8%
DBO

-

Коммуникационные услуги

VICE
9.1%
DBO

-

Недвижимость

VICE
8.9%
DBO

-

Сырьевые материалы

VICE
7.5%
DBO

-

Технологии

VICE
4.9%
DBO

-

Энергетика

VICE

-

DBO

-

Финансовые услуги

VICE

-

DBO
116.0%

Здравоохранение

VICE

-

DBO

-

Промышленность

VICE

-

DBO

-

Коммунальные услуги

VICE

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Vice ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с RICKVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAI
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

VICE vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICEDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.34

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.94

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

4.44

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

9.02

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICE vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICEDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.34

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.50

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.02

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VICE и DBO

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICEDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-90.18%

+51.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-18.19%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-28.20%

+8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-37.68%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-51.38%

+43.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-62.25%

+49.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

8.92%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и DBO

Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.53%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICEDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

12.61%

-8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

28.20%

-19.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

34.46%

-21.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

32.29%

-14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

31.78%

-12.59%

Сравнение комиссий VICE и DBO

VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и DBO

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.76%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы

VICE and DBO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to VICE (4.53%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.98% vs -0.32% for VICE. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.98% return vs -0.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.76% for VICE.

VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор