Сравнение VICE с DBE
VICE (AdvisorShares Vice ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. VICE is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 5 years, VICE returned 1.82%/yr vs 17.10%/yr for DBE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. VICE charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности VICE и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICE показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
VICE
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.05%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам VICE и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICE AdvisorShares Vice ETF | 6.14% | 1.56% | 18.27% | 3.01% | -18.28% | 8.50% | 22.45% | 20.05% | -16.93% | 4.19% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 4.31% |
Correlation
The correlation between VICE and DBE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г. | 0.18 |
The correlation between VICE and DBE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICE vs. DBE — Ранг доходности на риск
VICE
DBE
Сравнение VICE c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICE | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.34 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 7.00 | -7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICE и DBE
Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -86.69% | +48.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -24.72% | +11.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -24.72% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -38.74% | +8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -36.07% | +30.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -57.19% | +44.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 8.26% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICE и DBE
Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.10%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 11.68% | -7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 32.70% | -23.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 35.99% | -22.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 29.88% | -12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 28.39% | -9.26% |
Сравнение комиссий VICE и DBE
VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICE и DBE
Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.74% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
VICE and DBE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to VICE (4.10%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 17.10% vs 1.82% for VICE. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 17.10% return vs 1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.74% for VICE.
VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICE и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор