PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICE с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICE с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VICE (AdvisorShares Vice ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. VICE is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 5 years, VICE returned -0.32%/yr vs 19.66%/yr for DBE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. VICE charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности VICE и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

VICE

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.02%
С начала года
3.62%
6 месяцев
2.59%
1 год
-1.03%
3 года*
7.32%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICE
AdvisorShares Vice ETF		3.62%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.31%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.90%

Correlation

The correlation between VICE and DBE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г.

0.18

The correlation between VICE and DBE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Vice ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с RICKVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAI
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

VICE vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICEDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.43

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.96

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

5.89

-5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

11.53

-11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICE vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICEDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.43

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.67

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.09

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VICE и DBE

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICEDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-86.69%

+48.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-14.41%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-23.89%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-38.74%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-30.27%

+22.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-57.31%

+44.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

7.35%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и DBE

Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.53%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICEDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

12.95%

-8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

30.86%

-21.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

34.97%

-21.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

29.39%

-11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

28.33%

-9.14%

Сравнение комиссий VICE и DBE

VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и DBE

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.76%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы

VICE and DBE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to VICE (4.53%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs -0.32% for VICE. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs -0.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.76% for VICE.

VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор