PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICE с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICE с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VICE (AdvisorShares Vice ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. VICE is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past 5 years, VICE returned -0.32%/yr vs 24.16%/yr for BNO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VICE charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности VICE и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.

VICE

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.02%
С начала года
3.62%
6 месяцев
2.59%
1 год
-1.03%
3 года*
7.32%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICE
AdvisorShares Vice ETF		3.62%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.31%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%7.42%

Correlation

The correlation between VICE and BNO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г.

0.16

The correlation between VICE and BNO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Vice ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с RICKVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAI
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

VICE vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 88
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICEBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.23

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.73

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

5.17

-5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

9.76

-9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICE vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICEBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.23

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.69

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.14

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VICE и BNO

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICEBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-87.06%

+48.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-17.87%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-23.75%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-33.70%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-10.29%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-40.17%

+27.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

9.45%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и BNO

Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.53%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICEBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

14.22%

-9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

36.10%

-27.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

41.46%

-28.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

35.38%

-17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

36.68%

-17.49%

Сравнение комиссий VICE и BNO

VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и BNO

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.76%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы

VICE and BNO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to VICE (4.53%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs BNO's -87.06%.

On 5-year performance, BNO leads with 24.16% vs -0.32% for VICE. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BNO has performed better with a 24.16% return vs -0.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

VICE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for BNO.

VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: AdvisorShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор