Сравнение VICE с BITI
VICE (AdvisorShares Vice ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. VICE is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, VICE returned 5.95%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. VICE charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности VICE и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICE показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
VICE
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.05%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VICE и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VICE AdvisorShares Vice ETF | 6.14% | 1.56% | 18.27% | 3.01% | 8.95% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between VICE and BITI is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICE vs. BITI — Ранг доходности на риск
VICE
BITI
Сравнение VICE c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICE | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.57 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 6.38 | -6.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICE и BITI
Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -92.16% | +53.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -25.28% | +11.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -84.63% | +65.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -86.41% | +80.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -68.40% | +56.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 10.16% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICE и BITI
Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.10%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 10.76% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 34.28% | -24.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 44.15% | -30.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 52.24% | -34.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 52.24% | -33.11% |
Сравнение комиссий VICE и BITI
VICE берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICE и BITI
Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.74% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
VICE and BITI have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to VICE (4.10%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, VICE leads with 5.95% vs -31.62% for BITI. On fees, VICE is cheaper at 0.99% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VICE has performed better with a 5.95% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VICE is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.74% for VICE.
VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: AdvisorShares and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICE и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор