Сравнение VIASP с AMZA
VIASP (Via Renewables, Inc.) is a stock, while AMZA (InfraCap MLP ETF) is MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners. Over the past 3 years, VIASP returned 41.25%/yr vs 22.02%/yr for AMZA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIASP и AMZA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIASP показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 22.22%.
VIASP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 41.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 22.22%
- 6 месяцев
- 20.41%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 22.02%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение доходности по годам VIASP и AMZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIASP Via Renewables, Inc. | 4.06% | 22.82% | 26.04% | 8.25% | -1.13% | 2.98% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 22.22% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 3.29% |
Correlation
The correlation between VIASP and AMZA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between VIASP and AMZA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIASP vs. AMZA — Ранг доходности на риск
VIASP
AMZA
Сравнение VIASP c AMZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Via Renewables, Inc. (VIASP) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIASP | AMZA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | 1.45 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | 3.65 | +14.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIASP | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.00 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.02 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок VIASP и AMZA
Максимальная просадка VIASP за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIASP и AMZA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIASP | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -91.46% | +33.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -12.16% | +9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.01% | -18.56% | -11.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -10.19% | +9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -45.02% | +38.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 4.82% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIASP и AMZA
Текущая волатильность для Via Renewables, Inc. (VIASP) составляет 2.16%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что VIASP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIASP | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 5.80% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 13.40% | -8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 17.72% | -10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.19% | 25.84% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 37.25% | -5.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIASP и AMZA
Дивидендная доходность VIASP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности AMZA в 8.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.02% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
VIASP Via Renewables, Inc. | 11.62% | 10.88% | 13.00% | 14.21% | 9.87% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIASP and AMZA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZA has higher volatility (5.80%) compared to VIASP (2.16%). In terms of maximum drawdown, VIASP dropped -57.50% vs AMZA's -91.46%.
VIASP currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIASP и AMZA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор