Сравнение VIASP с MLPA
VIASP (Via Renewables, Inc.) is a stock, while MLPA (Global X MLP ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index. Over the past 3 years, VIASP returned 41.25%/yr vs 17.12%/yr for MLPA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIASP и MLPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIASP показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 16.07%.
VIASP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 41.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPA
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 16.07%
- 6 месяцев
- 14.82%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 6.22%
Сравнение доходности по годам VIASP и MLPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIASP Via Renewables, Inc. | 4.06% | 22.82% | 26.04% | 8.25% | -1.13% | 2.98% |
MLPA Global X MLP ETF | 16.07% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 3.92% |
Correlation
The correlation between VIASP and MLPA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between VIASP and MLPA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIASP vs. MLPA — Ранг доходности на риск
VIASP
MLPA
Сравнение VIASP c MLPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Via Renewables, Inc. (VIASP) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIASP | MLPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | 1.97 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | 5.99 | +12.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIASP | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.37 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.16 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок VIASP и MLPA
Максимальная просадка VIASP за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIASP и MLPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIASP | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -78.75% | +21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -8.33% | +5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.01% | -14.20% | -15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -3.84% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -20.27% | +13.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 2.73% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIASP и MLPA
Текущая волатильность для Via Renewables, Inc. (VIASP) составляет 2.16%, в то время как у Global X MLP ETF (MLPA) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что VIASP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIASP | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 4.50% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 8.47% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 12.00% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.19% | 18.21% | +13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 27.47% | +4.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIASP и MLPA
Дивидендная доходность VIASP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности MLPA в 7.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 7.28% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
VIASP Via Renewables, Inc. | 11.62% | 10.88% | 13.00% | 14.21% | 9.87% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIASP and MLPA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPA has higher volatility (4.50%) compared to VIASP (2.16%). In terms of maximum drawdown, VIASP dropped -57.50% vs MLPA's -78.75%.
VIASP currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIASP и MLPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор