PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIASP с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIASP с VEIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIASP (Via Renewables, Inc.) is a stock, while VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) is Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VIASP returned 41.25%/yr vs 17.52%/yr for VEIPX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIASP и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Via Renewables, Inc. (VIASP) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIASP показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 9.70%.

VIASP

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.87%
С начала года
4.06%
6 месяцев
6.17%
1 год
13.36%
3 года*
41.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEIPX

1 день
0.79%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.81%
1 год
23.43%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.01%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIASP и VEIPX

2026 (YTD)20252024202320222021
VIASP
Via Renewables, Inc.		4.06%22.82%26.04%8.25%-1.13%2.98%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.70%17.14%14.80%7.66%-0.16%5.26%

Correlation

The correlation between VIASP and VEIPX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Via Renewables, Inc.

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VIASP:
VIASP с DELKYVIASP с AMZAVIASP с MLPAVIASP с TDVIVIASP с EFVVIASP с FGDVIASP с KEN
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX

Доходность на риск

VIASP vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIASP
Ранг доходности на риск VIASP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIASP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIASP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIASP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIASP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIASP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIASP c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Via Renewables, Inc. (VIASP) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIASPVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.38

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.38

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

3.42

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.41

12.78

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIASP vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIASP на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIPX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIASP и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIASPVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.38

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.66

-0.26

Просадки

Сравнение просадок VIASP и VEIPX

Максимальная просадка VIASP за все время составила -57.50%, что больше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIASP и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIASPVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-54.12%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-7.15%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.01%

-13.39%

-16.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

0.00%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-5.50%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.91%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VIASP и VEIPX

Текущая волатильность для Via Renewables, Inc. (VIASP) составляет 2.16%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что VIASP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIASPVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.83%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

7.65%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08%

10.25%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.19%

13.92%

+18.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.19%

16.30%

+15.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIASP и VEIPX

Дивидендная доходность VIASP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности VEIPX в 10.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.03%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%
VIASP
Via Renewables, Inc.		11.62%10.88%13.00%14.21%9.87%4.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIASP and VEIPX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEIPX has higher volatility (2.83%) compared to VIASP (2.16%). In terms of maximum drawdown, VIASP dropped -57.50% vs VEIPX's -54.12%.

VEIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIASP и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор