Сравнение VIASP с TDVI
VIASP (Via Renewables, Inc.) is a stock, while TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by First Trust. Over the past year, VIASP returned 13.36% vs 52.59% for TDVI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIASP и TDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIASP показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у TDVI с доходностью 30.16%.
VIASP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 41.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVI
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 15.46%
- С начала года
- 30.16%
- 6 месяцев
- 28.30%
- 1 год
- 52.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIASP и TDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VIASP Via Renewables, Inc. | 4.06% | 22.82% | 26.04% | 18.73% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 30.16% | 24.75% | 22.84% | 10.79% |
Correlation
The correlation between VIASP and TDVI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIASP vs. TDVI — Ранг доходности на риск
VIASP
TDVI
Сравнение VIASP c TDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Via Renewables, Inc. (VIASP) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIASP | TDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.51 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | 5.38 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | 17.05 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIASP | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 3.00 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.67 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок VIASP и TDVI
Максимальная просадка VIASP за все время составила -57.50%, что больше максимальной просадки TDVI в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIASP и TDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIASP | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -22.08% | -35.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -9.83% | +7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -1.77% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -2.98% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 3.09% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIASP и TDVI
Текущая волатильность для Via Renewables, Inc. (VIASP) составляет 2.16%, в то время как у FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что VIASP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIASP | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 6.59% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 13.26% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 17.69% | -10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.19% | 19.65% | +12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 19.65% | +12.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIASP и TDVI
Дивидендная доходность VIASP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности TDVI в 6.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 6.41% | 7.53% | 7.90% | 3.04% | 0.00% | 0.00% |
VIASP Via Renewables, Inc. | 11.62% | 10.88% | 13.00% | 14.21% | 9.87% | 4.30% |
Часто задаваемые вопросы
VIASP and TDVI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDVI has higher volatility (6.59%) compared to VIASP (2.16%). In terms of maximum drawdown, VIASP dropped -57.50% vs TDVI's -22.08%.
TDVI currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIASP и TDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор