PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIASP с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIASP с AMLP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIASP (Via Renewables, Inc.) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 3 years, VIASP returned 44.97%/yr vs 19.61%/yr for AMLP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIASP и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Via Renewables, Inc. (VIASP) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIASP показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 19.32%.

VIASP

1 день
0.00%
1 месяц
2.95%
6 месяцев
7.24%
С начала года
7.41%
1 год
13.97%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMLP

1 день
1.41%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
14.27%
С начала года
19.32%
1 год
20.19%
3 года*
19.61%
5 лет*
19.03%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIASP и AMLP

2026 (YTD)20252024202320222021
VIASP
Via Renewables, Inc.		7.41%22.82%26.04%8.25%-1.13%3.38%
AMLP
Alerian MLP ETF		19.32%5.78%22.76%21.40%25.47%5.54%

Correlation

The correlation between VIASP and AMLP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.09

The correlation between VIASP and AMLP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Via Renewables, Inc.

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с VIASP:
VIASP с DELKYVIASP с TDVIVIASP с IDVVIASP с AMZAVIASP с MLPAVIASP с VYMIVIASP с KEN
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

VIASP vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIASP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIASP c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Via Renewables, Inc. (VIASP) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIASPAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.61

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.26

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

2.27

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.12

6.33

+12.79

VIASP vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIASP на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMLP равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIASP и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIASP и AMLP

Максимальная просадка VIASP за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIASP и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIASPAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-77.19%

+19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-8.94%

+6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-14.27%

-13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.62%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-17.31%

+10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

3.20%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VIASP и AMLP

Текущая волатильность для Via Renewables, Inc. (VIASP) составляет 2.66%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что VIASP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIASPAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.08%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

9.66%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

12.59%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.94%

19.68%

+12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.94%

27.64%

+4.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIASP и AMLP

VIASP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.45%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
VIASP
Via Renewables, Inc.		11.41%10.88%13.00%14.21%9.87%4.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIASP and AMLP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (5.08%) compared to VIASP (2.66%). In terms of maximum drawdown, VIASP dropped -57.50% vs AMLP's -77.19%.

VIASP currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIASP и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор