PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIAAX с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIAAX с VIGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIAAX (Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) are both funds - VIAAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, VIAAX returned 7.81%/yr vs 7.85%/yr for VIGI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VIAAX charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for VIGI.

Доходность

Сравнение доходности VIAAX и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIAAX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у VIGI с доходностью 3.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIAAX имеют среднегодовую доходность 7.81%, а акции VIGI немного впереди с 7.85%.

VIAAX

1 день
-0.74%
1 месяц
1.27%
С начала года
3.09%
6 месяцев
3.85%
1 год
6.00%
3 года*
9.86%
5 лет*
4.42%
10 лет*
7.81%

VIGI

1 день
1.22%
1 месяц
2.48%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.05%
1 год
7.10%
3 года*
10.31%
5 лет*
4.62%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIAAX и VIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		3.09%16.83%2.60%16.07%-16.66%12.36%15.10%26.99%-11.32%27.83%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.99%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%

Correlation

The correlation between VIAAX and VIGI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2016 г.

0.97

The correlation between VIAAX and VIGI has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIAAX и VIGI

Секторы
VIAAX
VIGI

Финансовые услуги

29.0%
29.0%

Промышленность

17.1%
17.1%

Здравоохранение

14.6%
14.6%

Технологии

11.5%
11.5%

Потребительский защитный сектор

9.7%
9.7%

Коммунальные услуги

4.8%
4.8%

Сырьевые материалы

4.1%
4.1%

Потребительский циклический сектор

3.1%
3.1%

Энергетика

2.8%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.3%
1.3%

Недвижимость

1.3%
1.3%

Финансовые услуги

VIAAX
29.0%
VIGI
29.0%

Промышленность

VIAAX
17.1%
VIGI
17.1%

Здравоохранение

VIAAX
14.6%
VIGI
14.6%

Технологии

VIAAX
11.5%
VIGI
11.5%

Потребительский защитный сектор

VIAAX
9.7%
VIGI
9.7%

Коммунальные услуги

VIAAX
4.8%
VIGI
4.8%

Сырьевые материалы

VIAAX
4.1%
VIGI
4.1%

Потребительский циклический сектор

VIAAX
3.1%
VIGI
3.1%

Энергетика

VIAAX
2.8%
VIGI
2.8%

Коммуникационные услуги

VIAAX
1.3%
VIGI
1.3%

Недвижимость

VIAAX
1.3%
VIGI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VIAAX:
VIAAX с VTMGXVIAAX с VIHAXVIAAX с VWIGXVIAAX с VEIGXVIAAX с FSPSXVIAAX с VDIGXVIAAX с FZROX
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Доходность на риск

VIAAX vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIAAX
Ранг доходности на риск VIAAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIAAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIAAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIAAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIAAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIAAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIAAX c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIAAXVIGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.55

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
0.86

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.67

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

2.36

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIAAX vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIAAX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGI равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIAAX и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIAAXVIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VIAAX и VIGI

Максимальная просадка VIAAX за все время составила -30.78%, примерно равная максимальной просадке VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIAAX и VIGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIAAXVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.78%

-31.01%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.64%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-14.50%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.59%

-28.80%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.78%

-31.01%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-1.18%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-6.18%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.02%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VIAAX и VIGI

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что VIAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIAAXVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.15%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

10.19%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

12.99%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

14.43%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

15.88%

-0.70%

Сравнение комиссий VIAAX и VIGI

VIAAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIAAX и VIGI

Дивидендная доходность VIAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности VIGI в 2.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		2.08%2.09%1.92%1.92%2.05%7.01%1.28%1.83%1.99%1.69%0.68%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.12%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VIAAX and VIGI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIGI has higher volatility (3.15%) compared to VIAAX (2.79%). In terms of maximum drawdown, VIAAX dropped -30.78% vs VIGI's -31.01%.

VIGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIAAX и VIGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор