PortfoliosLab logo
Сравнение VIAAX с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIAAX и VIGI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIAAX и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.87%
103.31%
VIAAX
VIGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIAAX:

0.71

VIGI:

0.69

Коэф-т Сортино

VIAAX:

1.07

VIGI:

1.06

Коэф-т Омега

VIAAX:

1.14

VIGI:

1.14

Коэф-т Кальмара

VIAAX:

0.73

VIGI:

0.72

Коэф-т Мартина

VIAAX:

2.05

VIGI:

2.08

Индекс Язвы

VIAAX:

5.16%

VIGI:

5.03%

Дневная вол-ть

VIAAX:

14.88%

VIGI:

15.18%

Макс. просадка

VIAAX:

-32.73%

VIGI:

-31.01%

Текущая просадка

VIAAX:

-3.75%

VIGI:

-3.58%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIAAX показывает доходность 6.93%, а VIGI немного ниже – 6.80%.


VIAAX

С начала года

6.93%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

0.79%

1 год

9.84%

5 лет

8.74%

10 лет

N/A

VIGI

С начала года

6.80%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

0.81%

1 год

9.84%

5 лет

9.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIAAX и VIGI

VIAAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIAAX: 0.16%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGI: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIAAX и VIGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIAAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIAAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIAAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIAAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIAAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIAAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIAAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIAAX c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIAAX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIAAX: 0.71
VIGI: 0.69
Коэффициент Сортино VIAAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIAAX: 1.07
VIGI: 1.06
Коэффициент Омега VIAAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIAAX: 1.14
VIGI: 1.14
Коэффициент Кальмара VIAAX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIAAX: 0.73
VIGI: 0.72
Коэффициент Мартина VIAAX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIAAX: 2.05
VIGI: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа VIAAX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGI равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIAAX и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.69
VIAAX
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIAAX и VIGI

Дивидендная доходность VIAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что сопоставимо с доходностью VIGI в 1.92%


TTM202420232022202120202019201820172016
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.91%1.92%1.92%2.05%0.94%1.28%1.83%1.99%1.69%1.06%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.92%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%

Просадки

Сравнение просадок VIAAX и VIGI

Максимальная просадка VIAAX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIAAX и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.75%
-3.58%
VIAAX
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности VIAAX и VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеют волатильность 9.44% и 9.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.44%
9.84%
VIAAX
VIGI