PortfoliosLab logo
Сравнение VIAAX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIAAX и VDIGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIAAX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.73%
80.61%
VIAAX
VDIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIAAX:

0.63

VDIGX:

-0.47

Коэф-т Сортино

VIAAX:

0.96

VDIGX:

-0.50

Коэф-т Омега

VIAAX:

1.13

VDIGX:

0.91

Коэф-т Кальмара

VIAAX:

0.65

VDIGX:

-0.35

Коэф-т Мартина

VIAAX:

1.80

VDIGX:

-0.99

Индекс Язвы

VIAAX:

5.16%

VDIGX:

8.23%

Дневная вол-ть

VIAAX:

14.87%

VDIGX:

17.29%

Макс. просадка

VIAAX:

-32.73%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

VIAAX:

-3.82%

VDIGX:

-18.11%

Доходность по периодам

С начала года, VIAAX показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.35%.


VIAAX

С начала года

6.85%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

0.69%

1 год

9.87%

5 лет

8.45%

10 лет

N/A

VDIGX

С начала года

-5.35%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

-15.51%

1 год

-7.99%

5 лет

6.22%

10 лет

5.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIAAX и VDIGX

VIAAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDIGX: 0.27%
График комиссии VIAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIAAX: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIAAX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIAAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIAAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIAAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIAAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIAAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIAAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIAAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIAAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIAAX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIAAX: 0.63
VDIGX: -0.47
Коэффициент Сортино VIAAX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIAAX: 0.96
VDIGX: -0.50
Коэффициент Омега VIAAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIAAX: 1.13
VDIGX: 0.91
Коэффициент Кальмара VIAAX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIAAX: 0.65
VDIGX: -0.35
Коэффициент Мартина VIAAX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIAAX: 1.80
VDIGX: -0.99

Показатель коэффициента Шарпа VIAAX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIAAX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
-0.47
VIAAX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIAAX и VDIGX

Дивидендная доходность VIAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности VDIGX в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.91%1.92%1.92%2.05%0.94%1.28%1.83%1.99%1.69%1.06%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.97%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок VIAAX и VDIGX

Максимальная просадка VIAAX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIAAX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.82%
-18.11%
VIAAX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VIAAX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) составляет 9.36%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что VIAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.36%
11.25%
VIAAX
VDIGX