PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIAAX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIAAX с VTMGX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VIAAX (Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard - VIAAX tracks the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index while VTMGX tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIAAX returned 8.14%/yr vs 10.22%/yr for VTMGX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. VIAAX charges 0.16%/yr vs 0.07%/yr for VTMGX.

Доходность

Сравнение доходности VIAAX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIAAX показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 16.49%. За последние 10 лет акции VIAAX уступали акциям VTMGX по среднегодовой доходности: 8.14% против 10.22% соответственно.

VIAAX

1 день
0.29%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
6.57%
С начала года
8.49%
1 год
15.05%
3 года*
11.77%
5 лет*
5.14%
10 лет*
8.14%
Всё время*
8.76%

VTMGX

1 день
1.49%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
8.95%
С начала года
16.49%
1 год
30.75%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.93%
10 лет*
10.22%
Всё время*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VIAAX

Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VTMGX

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VIAAX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		8.49%16.83%2.60%16.07%-16.66%12.36%15.10%26.99%-11.32%27.83%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		16.49%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Correlation

The correlation between VIAAX and VTMGX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.93

The correlation between VIAAX and VTMGX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIAAX и VTMGX

Секторы
VIAAX
VTMGX

Финансовые услуги

29.3%
23.1%

Промышленность

15.8%
17.9%

Здравоохранение

15.0%
7.9%

Технологии

13.3%
18.4%

Потребительский защитный сектор

9.4%
5.3%

Коммунальные услуги

5.0%
3.1%

Сырьевые материалы

4.2%
6.9%

Потребительский циклический сектор

2.7%
7.3%

Энергетика

2.3%
4.5%

Коммуникационные услуги

1.3%
3.2%

Недвижимость

1.1%
2.5%

Финансовые услуги

VIAAX
29.3%
VTMGX
23.1%

Промышленность

VIAAX
15.8%
VTMGX
17.9%

Здравоохранение

VIAAX
15.0%
VTMGX
7.9%

Технологии

VIAAX
13.3%
VTMGX
18.4%

Потребительский защитный сектор

VIAAX
9.4%
VTMGX
5.3%

Коммунальные услуги

VIAAX
5.0%
VTMGX
3.1%

Сырьевые материалы

VIAAX
4.2%
VTMGX
6.9%

Потребительский циклический сектор

VIAAX
2.7%
VTMGX
7.3%

Энергетика

VIAAX
2.3%
VTMGX
4.5%

Коммуникационные услуги

VIAAX
1.3%
VTMGX
3.2%

Недвижимость

VIAAX
1.1%
VTMGX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIAAX:
VIAAX с VIGIVIAAX с VIHAXVIAAX с VWIGXVIAAX с VEIGXVIAAX с FSPSXVIAAX с VDIGXVIAAX с VEURX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VTIVTMGX с VTRIX

Доходность на риск

VIAAX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VIAAX
Ранг доходности на риск VIAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIAAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIAAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIAAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIAAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIAAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VIAAX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIAAXVTMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.86

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.53

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.67

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

9.91

-4.75

VIAAX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIAAX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIAAX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIAAX и VTMGX

Максимальная просадка VIAAX за все время составила -30.78%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIAAX и VTMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIAAXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.78%

-60.58%

+29.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.67%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-13.18%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.59%

-29.71%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.78%

-35.68%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.04%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-14.58%

+8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.13%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VIAAX и VTMGX

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) составляет 3.25%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что VIAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIAAXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

5.42%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

14.79%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

16.81%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

16.21%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

16.42%

-1.35%

Сравнение комиссий VIAAX и VTMGX

VIAAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIAAX и VTMGX

Дивидендная доходность VIAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности VTMGX в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.97%2.09%1.92%1.92%2.05%7.01%1.28%1.83%1.99%1.69%0.68%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.49%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Часто задаваемые вопросы

VIAAX and VTMGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMGX has higher volatility (5.42%) compared to VIAAX (3.25%). In terms of maximum drawdown, VIAAX dropped -30.78% vs VTMGX's -60.58%.

VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIAAX и VTMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор