PortfoliosLab logo
Сравнение VIAAX с VTMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIAAX и VTMGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIAAX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.73%
98.94%
VIAAX
VTMGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIAAX:

0.63

VTMGX:

0.65

Коэф-т Сортино

VIAAX:

0.96

VTMGX:

0.99

Коэф-т Омега

VIAAX:

1.13

VTMGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VIAAX:

0.65

VTMGX:

0.81

Коэф-т Мартина

VIAAX:

1.80

VTMGX:

2.35

Индекс Язвы

VIAAX:

5.16%

VTMGX:

4.51%

Дневная вол-ть

VIAAX:

14.87%

VTMGX:

16.47%

Макс. просадка

VIAAX:

-32.73%

VTMGX:

-60.58%

Текущая просадка

VIAAX:

-3.82%

VTMGX:

-0.66%

Доходность по периодам

С начала года, VIAAX показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 10.07%.


VIAAX

С начала года

6.85%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

0.69%

1 год

9.87%

5 лет

8.45%

10 лет

N/A

VTMGX

С начала года

10.07%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

5.79%

1 год

10.75%

5 лет

11.55%

10 лет

5.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIAAX и VTMGX

VIAAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIAAX: 0.16%
График комиссии VTMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMGX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIAAX и VTMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIAAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIAAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIAAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIAAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIAAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIAAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIAAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VTMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMGX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIAAX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIAAX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIAAX: 0.63
VTMGX: 0.65
Коэффициент Сортино VIAAX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIAAX: 0.96
VTMGX: 0.99
Коэффициент Омега VIAAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIAAX: 1.13
VTMGX: 1.13
Коэффициент Кальмара VIAAX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIAAX: 0.65
VTMGX: 0.81
Коэффициент Мартина VIAAX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIAAX: 1.80
VTMGX: 2.35

Показатель коэффициента Шарпа VIAAX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMGX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIAAX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.65
VIAAX
VTMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIAAX и VTMGX

Дивидендная доходность VIAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности VTMGX в 2.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.91%1.92%1.92%2.05%0.94%1.28%1.83%1.99%1.69%1.06%0.00%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
2.96%3.33%3.14%2.89%3.14%2.02%3.03%3.34%2.78%3.06%2.91%3.70%

Просадки

Сравнение просадок VIAAX и VTMGX

Максимальная просадка VIAAX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIAAX и VTMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.82%
-0.66%
VIAAX
VTMGX

Волатильность

Сравнение волатильности VIAAX и VTMGX

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) составляет 9.36%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что VIAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.36%
10.38%
VIAAX
VTMGX