PortfoliosLab logo
Сравнение VIAAX с VIHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIAAX и VIHAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VIAAX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.87%
110.55%
VIAAX
VIHAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIAAX:

0.71

VIHAX:

1.12

Коэф-т Сортино

VIAAX:

1.07

VIHAX:

1.56

Коэф-т Омега

VIAAX:

1.14

VIHAX:

1.22

Коэф-т Кальмара

VIAAX:

0.73

VIHAX:

1.34

Коэф-т Мартина

VIAAX:

2.05

VIHAX:

4.58

Индекс Язвы

VIAAX:

5.16%

VIHAX:

3.60%

Дневная вол-ть

VIAAX:

14.88%

VIHAX:

14.68%

Макс. просадка

VIAAX:

-32.73%

VIHAX:

-39.72%

Текущая просадка

VIAAX:

-3.75%

VIHAX:

-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, VIAAX показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 11.61%.


VIAAX

С начала года

6.93%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

0.79%

1 год

9.84%

5 лет

8.74%

10 лет

N/A

VIHAX

С начала года

11.61%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

7.39%

1 год

15.78%

5 лет

15.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIAAX и VIHAX

VIAAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VIHAX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIHAX: 0.22%
График комиссии VIAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIAAX: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIAAX и VIHAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIAAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIAAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIAAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIAAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIAAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIAAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIAAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VIHAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIHAX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIAAX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIAAX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIAAX: 0.71
VIHAX: 1.12
Коэффициент Сортино VIAAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIAAX: 1.07
VIHAX: 1.56
Коэффициент Омега VIAAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIAAX: 1.14
VIHAX: 1.22
Коэффициент Кальмара VIAAX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIAAX: 0.73
VIHAX: 1.34
Коэффициент Мартина VIAAX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIAAX: 2.05
VIHAX: 4.58

Показатель коэффициента Шарпа VIAAX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIAAX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
1.12
VIAAX
VIHAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIAAX и VIHAX

Дивидендная доходность VIAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности VIHAX в 4.36%


TTM202420232022202120202019201820172016
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.91%1.92%1.92%2.05%0.94%1.28%1.83%1.99%1.69%1.06%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
4.36%4.85%4.59%4.70%4.30%3.22%4.20%4.28%3.16%2.37%

Просадки

Сравнение просадок VIAAX и VIHAX

Максимальная просадка VIAAX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIAAX и VIHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.75%
-0.40%
VIAAX
VIHAX

Волатильность

Сравнение волатильности VIAAX и VIHAX

Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) имеют волатильность 9.44% и 9.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.44%
9.60%
VIAAX
VIHAX