PortfoliosLab logo
Сравнение VIAAX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIAAX и FZROX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIAAX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.35%
107.09%
VIAAX
FZROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIAAX:

0.63

FZROX:

0.48

Коэф-т Сортино

VIAAX:

0.96

FZROX:

0.81

Коэф-т Омега

VIAAX:

1.13

FZROX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VIAAX:

0.65

FZROX:

0.49

Коэф-т Мартина

VIAAX:

1.80

FZROX:

2.01

Индекс Язвы

VIAAX:

5.16%

FZROX:

4.76%

Дневная вол-ть

VIAAX:

14.87%

FZROX:

19.78%

Макс. просадка

VIAAX:

-32.73%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

VIAAX:

-3.82%

FZROX:

-10.37%

Доходность по периодам

С начала года, VIAAX показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -6.23%.


VIAAX

С начала года

6.85%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

0.69%

1 год

9.87%

5 лет

8.45%

10 лет

N/A

FZROX

С начала года

-6.23%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

-4.53%

1 год

9.00%

5 лет

15.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIAAX и FZROX

VIAAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIAAX: 0.16%
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZROX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIAAX и FZROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIAAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIAAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIAAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIAAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIAAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIAAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIAAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIAAX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIAAX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIAAX: 0.63
FZROX: 0.48
Коэффициент Сортино VIAAX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIAAX: 0.96
FZROX: 0.81
Коэффициент Омега VIAAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIAAX: 1.13
FZROX: 1.12
Коэффициент Кальмара VIAAX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIAAX: 0.65
FZROX: 0.49
Коэффициент Мартина VIAAX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIAAX: 1.80
FZROX: 2.01

Показатель коэффициента Шарпа VIAAX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIAAX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.48
VIAAX
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIAAX и FZROX

Дивидендная доходность VIAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности FZROX в 1.24%


TTM202420232022202120202019201820172016
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.91%1.92%1.92%2.05%0.94%1.28%1.83%1.99%1.69%1.06%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.24%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIAAX и FZROX

Максимальная просадка VIAAX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIAAX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.82%
-10.37%
VIAAX
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности VIAAX и FZROX

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) составляет 9.36%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 14.38%. Это указывает на то, что VIAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.36%
14.38%
VIAAX
FZROX