PortfoliosLab logo
Сравнение VIAAX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIAAX и FSPSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VIAAX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.73%
100.42%
VIAAX
FSPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIAAX:

0.63

FSPSX:

0.70

Коэф-т Сортино

VIAAX:

0.96

FSPSX:

1.06

Коэф-т Омега

VIAAX:

1.13

FSPSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VIAAX:

0.65

FSPSX:

0.86

Коэф-т Мартина

VIAAX:

1.80

FSPSX:

2.50

Индекс Язвы

VIAAX:

5.16%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

VIAAX:

14.87%

FSPSX:

16.75%

Макс. просадка

VIAAX:

-32.73%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

VIAAX:

-3.82%

FSPSX:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, VIAAX показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 11.21%.


VIAAX

С начала года

6.85%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

0.69%

1 год

9.87%

5 лет

8.45%

10 лет

N/A

FSPSX

С начала года

11.21%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

6.68%

1 год

11.74%

5 лет

11.86%

10 лет

5.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIAAX и FSPSX

VIAAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIAAX: 0.16%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPSX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIAAX и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIAAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIAAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIAAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIAAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIAAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIAAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIAAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIAAX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIAAX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIAAX: 0.63
FSPSX: 0.70
Коэффициент Сортино VIAAX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIAAX: 0.96
FSPSX: 1.06
Коэффициент Омега VIAAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIAAX: 1.13
FSPSX: 1.14
Коэффициент Кальмара VIAAX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIAAX: 0.65
FSPSX: 0.86
Коэффициент Мартина VIAAX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIAAX: 1.80
FSPSX: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа VIAAX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIAAX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.70
VIAAX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIAAX и FSPSX

Дивидендная доходность VIAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FSPSX в 2.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.91%1.92%1.92%2.05%0.94%1.28%1.83%1.99%1.69%1.06%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.61%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок VIAAX и FSPSX

Максимальная просадка VIAAX за все время составила -32.73%, примерно равная максимальной просадке FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIAAX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.82%
-0.83%
VIAAX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности VIAAX и FSPSX

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) составляет 9.36%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что VIAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.36%
10.91%
VIAAX
FSPSX