PortfoliosLab logo
Сравнение VIAAX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIAAX и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIAAX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.73%
168.70%
VIAAX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIAAX:

0.63

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

VIAAX:

0.96

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

VIAAX:

1.13

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

VIAAX:

0.65

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

VIAAX:

1.80

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

VIAAX:

5.16%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

VIAAX:

14.87%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

VIAAX:

-32.73%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VIAAX:

-3.82%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, VIAAX показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%.


VIAAX

С начала года

6.85%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

0.69%

1 год

9.87%

5 лет

8.45%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIAAX и SCHD

VIAAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIAAX: 0.16%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIAAX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIAAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIAAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIAAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIAAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIAAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIAAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIAAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIAAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIAAX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIAAX: 0.63
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино VIAAX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIAAX: 0.96
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега VIAAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIAAX: 1.13
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара VIAAX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIAAX: 0.65
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина VIAAX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIAAX: 1.80
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа VIAAX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIAAX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.18
VIAAX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIAAX и SCHD

Дивидендная доходность VIAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.91%1.92%1.92%2.05%0.94%1.28%1.83%1.99%1.69%1.06%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VIAAX и SCHD

Максимальная просадка VIAAX за все время составила -32.73%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIAAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.82%
-11.47%
VIAAX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VIAAX и SCHD

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) составляет 9.36%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что VIAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.36%
11.20%
VIAAX
SCHD