PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIAAX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIAAX с EPDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

VIAAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VIAAX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIAAX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		-2.64%16.83%2.60%16.07%-16.66%12.36%15.10%26.99%-11.32%27.83%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		8.52%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, VIAAX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции VIAAX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 7.65% против 9.83% соответственно.

VIAAX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.08%
1 год
8.89%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.29%
10 лет*
7.65%

EPDPX

1 день
2.47%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.76%
1 год
47.83%
3 года*
21.55%
5 лет*
14.82%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с VIAAX:
VIAAX с VIGIVIAAX с VTMGXVIAAX с VIHAXVIAAX с VWIGXVIAAX с FSPSXVIAAX с VEIGXVIAAX с VDIGX
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR

Сравнение комиссий VIAAX и EPDPX

VIAAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VIAAX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIAAX
Ранг доходности на риск VIAAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIAAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIAAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIAAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIAAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIAAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIAAX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIAAXEPDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.99

-2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

3.53

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.57

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

4.39

-3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

17.85

-14.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIAAX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIAAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIAAX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIAAXEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.99

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

1.06

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.07

Корреляция

Корреляция между VIAAX и EPDPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIAAX и EPDPX

Дивидендная доходность VIAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		2.20%2.09%1.92%1.92%2.05%7.01%1.28%1.83%1.99%1.69%0.68%0.00%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.68%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Просадки

Сравнение просадок VIAAX и EPDPX

Максимальная просадка VIAAX за все время составила -30.78%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIAAX и EPDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIAAXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.78%

-39.21%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.96%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.59%

-21.06%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.78%

-33.34%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-7.16%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-11.30%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.70%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VIAAX и EPDPX

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) составляет 6.38%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что VIAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIAAXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

7.11%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

11.64%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

16.26%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

14.07%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

14.88%

+0.27%