PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYAX с VMVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYAX с VMVLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and VMVLX (Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Value Equities funds from Vanguard. Over the past 5 years, VHYAX returned 11.43%/yr vs 11.93%/yr for VMVLX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VHYAX charges 0.08%/yr vs 0.06%/yr for VMVLX.

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и VMVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность 12.41%, что значительно ниже, чем у VMVLX с доходностью 13.09%.

VHYAX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.59%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.94%
1 год
26.57%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—

VMVLX

1 день
0.07%
1 месяц
3.96%
С начала года
13.09%
6 месяцев
13.98%
1 год
27.55%
3 года*
18.86%
5 лет*
11.93%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYAX и VMVLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.41%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		13.09%15.60%16.87%9.14%-1.21%25.92%2.48%18.13%

Correlation

The correlation between VHYAX and VMVLX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.98

The correlation between VHYAX and VMVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPY
Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVAXVMVLX с VMVIXVMVLX с MGVVMVLX с VGSHVMVLX с SPYVMVLX с QQQ

Доходность на риск

VHYAX vs. VMVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYAX c VMVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYAXVMVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.75

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.93

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

4.23

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

16.07

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYAX vs. VMVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVLX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и VMVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYAXVMVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.88

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.47

+0.24

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и VMVLX

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки VMVLX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и VMVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYAXVMVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-55.79%

+20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-6.41%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-13.12%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-16.60%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-7.65%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.68%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и VMVLX

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что VHYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYAXVMVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.45%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

7.48%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

9.84%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

13.57%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

16.46%

+1.50%

Сравнение комиссий VHYAX и VMVLX

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VMVLX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и VMVLX

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VMVLX в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.17%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.89%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VHYAX and VMVLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VHYAX has higher volatility (2.81%) compared to VMVLX (2.45%). In terms of maximum drawdown, VHYAX dropped -35.14% vs VMVLX's -55.79%.

VMVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYAX и VMVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор