PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYAX с VMVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHYAX с VMVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX).

VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и VMVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHYAX и VMVLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.81%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.30%15.60%16.87%9.14%-1.21%25.92%2.48%18.13%

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у VMVLX с доходностью 3.30%.

VHYAX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.81%
6 месяцев
6.29%
1 год
17.97%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

VMVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.53%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.39%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с SCHDVHYAX с VEIPXVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPY
Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVAXVMVLX с VMVIXVMVLX с MGVVMVLX с SPYVMVLX с QQQVMVLX с VGSH

Сравнение комиссий VHYAX и VMVLX

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VMVLX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VHYAX vs. VMVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYAX c VMVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYAXVMVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.49

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.50

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

6.51

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYAX vs. VMVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVLX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и VMVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYAXVMVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.04

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.44

+0.21

Корреляция

Корреляция между VHYAX и VMVLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и VMVLX

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VMVLX в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.35%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		2.07%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и VMVLX

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки VMVLX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и VMVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHYAXVMVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-55.79%

+20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-10.93%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-16.60%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-4.84%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-7.72%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.51%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и VMVLX

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) имеют волатильность 3.79% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHYAXVMVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.70%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

7.48%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

14.55%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

13.57%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

16.47%

+1.64%