PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYAX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHYAX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHYAX и SWLVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.81%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%17.38%

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

VHYAX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.81%
6 месяцев
6.29%
1 год
17.97%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с SCHDVHYAX с VEIPXVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPY
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий VHYAX и SWLVX

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

VHYAX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYAX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYAXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.01

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.47

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.44

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

6.76

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYAX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYAXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.01

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.62

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.16

Корреляция

Корреляция между VHYAX и SWLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и SWLVX

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.35%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и SWLVX

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHYAXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-38.34%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.82%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-19.05%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-4.82%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-4.93%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.51%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и SWLVX

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) составляет 3.79%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что VHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHYAXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.47%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

8.30%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

15.74%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

14.85%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

18.67%

-0.56%