PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYAX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHYAX с PBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHYAX и PBHAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.81%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%10.70%

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у PBHAX с доходностью -0.83%.

VHYAX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.81%
6 месяцев
6.29%
1 год
17.97%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с SCHDVHYAX с VEIPXVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPY
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с BIL

Сравнение комиссий VHYAX и PBHAX

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PBHAX в 0.75%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VHYAX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYAX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYAXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.68

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.48

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.30

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

9.48

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYAX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBHAX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYAXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.68

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.63

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.34

-0.68

Корреляция

Корреляция между VHYAX и PBHAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и PBHAX

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.35%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и PBHAX

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что больше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHYAXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-28.80%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-2.94%

-8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-16.22%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-1.65%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-2.88%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.71%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и PBHAX

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что VHYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHYAXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

1.41%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

2.47%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

3.82%

+11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

5.01%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

5.48%

+12.63%