Сравнение VHT с RSPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care ETF (VHT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH).
VHT и RSPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. RSPH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VHT и RSPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHT и RSPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | -5.04% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | -5.02% | 9.52% | -0.94% | 3.95% | -9.40% | 23.19% | 18.83% | 25.48% | -0.66% | 23.70% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHT показывает доходность -5.04%, а RSPH немного выше – -5.02%. За последние 10 лет акции VHT превзошли акции RSPH по среднегодовой доходности: 9.72% против 8.17% соответственно.
VHT
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 9.72%
RSPH
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -5.02%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHT и RSPH
VHT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RSPH в 0.40%.
Доходность на риск
VHT vs. RSPH — Ранг доходности на риск
VHT
RSPH
Сравнение VHT c RSPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHT | RSPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.12 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.30 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.27 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 0.77 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHT | RSPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.12 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.19 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VHT и RSPH составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHT и RSPH
Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности RSPH в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.73% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | 0.74% | 0.70% | 0.71% | 0.66% | 0.64% | 0.50% | 0.51% | 0.54% | 0.53% | 0.47% | 0.48% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок VHT и RSPH
Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, примерно равная максимальной просадке RSPH в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и RSPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHT | RSPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -40.49% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -10.87% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -21.95% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.85% | -30.44% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -9.05% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -6.13% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.77% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHT и RSPH
Текущая волатильность для Vanguard Health Care ETF (VHT) составляет 5.10%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что VHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHT | RSPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.56% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 10.78% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 19.06% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 16.18% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.73% | -0.79% |