PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VHT с RSPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHT с RSPH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VHT (Vanguard Health Care ETF) and RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds - VHT tracks the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index while RSPH tracks the S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHT returned 10.02%/yr vs 8.84%/yr for RSPH. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. VHT charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for RSPH.

Доходность

Сравнение доходности VHT и RSPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у RSPH с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции VHT превзошли акции RSPH по среднегодовой доходности: 10.02% против 8.84% соответственно.

VHT

1 день
1.16%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
7.58%
С начала года
7.96%
1 год
28.01%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.19%
10 лет*
10.02%
Всё время*
9.97%

RSPH

1 день
0.09%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
9.29%
С начала года
11.07%
1 год
25.92%
3 года*
6.93%
5 лет*
3.37%
10 лет*
8.84%
Всё время*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RSPH

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
$2.80M$3.52M$4.91M

VHT

Vanguard Health Care ETF
$68.30M$73.27M$75.43M

Сравнение доходности по годам VHT и RSPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHT
Vanguard Health Care ETF		7.96%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		11.07%9.52%-0.94%3.95%-9.40%23.19%18.83%25.48%-0.66%23.70%

Correlation

The correlation between VHT and RSPH is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.92

The correlation between VHT and RSPH has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHT и RSPH

Секторы
VHT
RSPH

Здравоохранение

99.2%
96.6%

Технологии

0.4%
1.8%

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

VHT
99.2%
RSPH
96.6%

Технологии

VHT
0.4%
RSPH
1.8%

Финансовые услуги

VHT
0.0%
RSPH
0.1%

Промышленность

VHT
0.0%
RSPH

-

Сырьевые материалы

VHT

-

RSPH

-

Коммуникационные услуги

VHT

-

RSPH

-

Потребительский циклический сектор

VHT

-

RSPH

-

Потребительский защитный сектор

VHT

-

RSPH

-

Энергетика

VHT

-

RSPH

-

Недвижимость

VHT

-

RSPH

-

Коммунальные услуги

VHT

-

RSPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с FHLCVHT с VGHAXVHT с IXJVHT с IYH
Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с IXJRSPH с FHLCRSPH с MEDIRSPH с SPYRSPH с VIGRSPH с QQQ

Доходность на риск

VHT vs. RSPH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VHT c RSPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHTRSPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.64

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.46

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.40

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

6.10

+0.60

VHT vs. RSPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPH равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и RSPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHT и RSPH

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, примерно равная максимальной просадке RSPH в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и RSPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHTRSPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-40.49%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-10.87%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-17.13%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-21.95%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

-30.44%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

0.00%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-6.11%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

4.26%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и RSPH

Текущая волатильность для Vanguard Health Care ETF (VHT) составляет 4.77%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что VHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHTRSPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.38%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

12.00%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

15.90%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

16.56%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

17.79%

-0.76%

Сравнение комиссий VHT и RSPH

VHT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RSPH в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и RSPH

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности RSPH в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.66%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.53%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

VHT and RSPH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPH has higher volatility (5.38%) compared to VHT (4.77%). In terms of maximum drawdown, VHT dropped -39.12% vs RSPH's -40.49%.

On 10-year performance, VHT leads with 10.02% vs 8.84% for RSPH. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VHT has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VHT has performed better with a 10.02% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for RSPH.

VHT has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.66% for RSPH.

VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while RSPH tracks S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VHT and 0.40% for RSPH.

VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHT и RSPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор