Сравнение RSPH с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
RSPH и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPH и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPH и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | -4.53% | 9.52% | -0.94% | 3.95% | -9.40% | 23.19% | 18.83% | 25.48% | -0.66% | 23.70% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPH показывает доходность -4.53%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции RSPH уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.23% против 18.99% соответственно.
RSPH
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 8.23%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPH и QQQ
RSPH берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
RSPH vs. QQQ — Ранг доходности на риск
RSPH
QQQ
Сравнение RSPH c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPH | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.07 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.66 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.00 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 7.32 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPH | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.07 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.59 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между RSPH и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPH и QQQ
Дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | 0.74% | 0.70% | 0.71% | 0.66% | 0.64% | 0.50% | 0.51% | 0.54% | 0.53% | 0.47% | 0.48% | 0.49% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок RSPH и QQQ
Максимальная просадка RSPH за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPH и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPH | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -82.97% | +42.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -12.62% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -35.12% | +13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | -35.12% | +4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -7.86% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -32.99% | +26.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.44% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPH и QQQ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) составляет 5.53%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что RSPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPH | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.61% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 12.82% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 22.70% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 22.38% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 22.25% | -4.52% |