PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHT с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHT с INDY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VHT (Vanguard Health Care ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both exchange-traded funds - VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHT returned 9.87%/yr vs 6.65%/yr for INDY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VHT charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности VHT и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -13.37%. За последние 10 лет акции VHT превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 9.87% против 6.65% соответственно.

VHT

1 день
-0.12%
1 месяц
5.85%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.45%
1 год
16.49%
3 года*
7.19%
5 лет*
4.78%
10 лет*
9.87%

INDY

1 день
1.16%
1 месяц
0.71%
С начала года
-13.37%
6 месяцев
-11.62%
1 год
-12.55%
3 года*
1.97%
5 лет*
1.75%
10 лет*
6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHT и INDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHT
Vanguard Health Care ETF		-0.11%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%
INDY
iShares India 50 ETF		-13.37%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%

Correlation

The correlation between VHT and INDY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г.

0.46

The correlation between VHT and INDY shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VHT и INDY

Секторы
VHT
INDY

Здравоохранение

100.0%
4.7%

Финансовые услуги

0.0%
35.2%

Промышленность

0.0%
8.0%

Технологии

0.0%
8.5%

Сырьевые материалы

-

7.7%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

11.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.9%

Здравоохранение

VHT
100.0%
INDY
4.7%

Финансовые услуги

VHT
0.0%
INDY
35.2%

Промышленность

VHT
0.0%
INDY
8.0%

Технологии

VHT
0.0%
INDY
8.5%

Сырьевые материалы

VHT

-

INDY
7.7%

Коммуникационные услуги

VHT

-

INDY
5.2%

Потребительский циклический сектор

VHT

-

INDY
11.0%

Потребительский защитный сектор

VHT

-

INDY
6.0%

Энергетика

VHT

-

INDY
11.0%

Недвижимость

VHT

-

INDY

-

Коммунальные услуги

VHT

-

INDY
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN

Доходность на риск

VHT vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHT c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHTINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.97

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
-1.37

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.85

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.73

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

-1.59

+5.40

VHT vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHT и INDY

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHTINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-44.74%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-18.95%

+8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-22.40%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-22.40%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

-43.50%

+14.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-19.12%

+15.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-12.23%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

8.72%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и INDY

Vanguard Health Care ETF (VHT) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что VHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHTINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.98%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

12.35%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

14.31%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

14.96%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

19.58%

-2.61%

Сравнение комиссий VHT и INDY

VHT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии INDY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и INDY

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности INDY в 9.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.36%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.64%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

VHT and INDY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHT has higher volatility (4.88%) compared to INDY (3.98%). In terms of maximum drawdown, VHT dropped -39.12% vs INDY's -44.74%.

On 10-year performance, VHT leads with 9.87% vs 6.65% for INDY. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VHT has performed better with a 9.87% return vs 6.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.36%, compared with 1.64% for VHT.

VHT is categorized as Health & Biotech Equities, while INDY is Emerging Markets Equities. VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while INDY tracks Nifty 50 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VHT and 0.65% for INDY.

VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHT и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор