PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHT с IHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHT с IHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VHT (Vanguard Health Care ETF) and IHY (VanEck Vectors International High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while IHY is a High Yield Bonds fund tracking the Bank of America Merrill Lynch Global Ex-­‐US Issuers High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHT returned 9.26%/yr vs 4.11%/yr for IHY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VHT charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for IHY.

Доходность

Сравнение доходности VHT и IHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у IHY с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции VHT превзошли акции IHY по среднегодовой доходности: 9.26% против 4.11% соответственно.

VHT

1 день
0.84%
1 месяц
1.45%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-4.15%
1 год
14.34%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.51%
10 лет*
9.26%

IHY

1 день
-0.28%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.16%
6 месяцев
2.12%
1 год
6.66%
3 года*
9.13%
5 лет*
1.73%
10 лет*
4.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHT и IHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHT
Vanguard Health Care ETF		-4.02%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF		1.16%13.39%3.55%12.11%-14.34%-2.82%8.65%12.77%-4.52%12.54%

Correlation

The correlation between VHT and IHY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2012 г.

0.32

Сравнение распределения секторов VHT и IHY

Секторы
VHT
IHY

Здравоохранение

100.0%

-

Финансовые услуги

0.0%
100.0%

Промышленность

0.0%

-

Технологии

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

VHT
100.0%
IHY

-

Финансовые услуги

VHT
0.0%
IHY
100.0%

Промышленность

VHT
0.0%
IHY

-

Технологии

VHT
0.0%
IHY

-

Сырьевые материалы

VHT

-

IHY

-

Коммуникационные услуги

VHT

-

IHY

-

Потребительский циклический сектор

VHT

-

IHY

-

Потребительский защитный сектор

VHT

-

IHY

-

Энергетика

VHT

-

IHY

-

Недвижимость

VHT

-

IHY

-

Коммунальные услуги

VHT

-

IHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care ETF

VanEck Vectors International High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH
Часто сравнивают с IHY:
IHY с HYEMIHY с BKHYIHY с YLDIHY с AVIGIHY с HYGIHY с VYMIHY с VTI

Доходность на риск

VHT vs. IHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IHY
Ранг доходности на риск IHY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHT c IHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHTIHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.24

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.89

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.41

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

5.07

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHT vs. IHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHY равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и IHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHTIHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.24

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.22

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VHT и IHY

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки IHY в -27.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и IHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHTIHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-27.63%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-4.75%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-4.75%

-12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-27.63%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

-27.63%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-0.91%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-5.28%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

1.32%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и IHY

Vanguard Health Care ETF (VHT) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что VHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHTIHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

1.33%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

3.92%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

5.39%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

7.74%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

7.72%

+9.22%

Сравнение комиссий VHT и IHY

VHT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IHY в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и IHY

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности IHY в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF		5.68%5.31%5.60%5.26%4.97%4.55%4.65%4.86%4.70%4.36%5.11%5.79%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.71%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

VHT and IHY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHT has higher volatility (4.08%) compared to IHY (1.33%). In terms of maximum drawdown, VHT dropped -39.12% vs IHY's -27.63%.

On 10-year performance, VHT leads with 9.26% vs 4.11% for IHY. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IHY has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VHT has performed better with a 9.26% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for IHY.

IHY has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 1.71% for VHT.

VHT is categorized as Health & Biotech Equities, while IHY is High Yield Bonds. VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while IHY tracks Bank of America Merrill Lynch Global Ex-­‐US Issuers High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for VHT and 0.40% for IHY.

IHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHT и IHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор