Сравнение IHY с HYEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).
IHY и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHY - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bank of America Merrill Lynch Global Ex-‐US Issuers High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 2 апр. 2012 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHY или HYEM.
Основные характеристики
| IHY | HYEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.66% | 12.38% |
| Дох-ть за 1 год | 14.63% | 19.08% |
| Дох-ть за 3 года | 0.41% | 1.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.90% | 2.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.89% | 3.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 3.37 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 5.19 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.70 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 13.60 | 39.50 |
| Индекс Язвы | 0.98% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 6.20% | 5.48% |
| Макс. просадка | -27.63% | -30.97% |
| Текущая просадка | -3.57% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IHY и HYEM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IHY и HYEM
С начала года, IHY показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции IHY уступали акциям HYEM по среднегодовой доходности: 2.89% против 3.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHY и HYEM
И IHY, и HYEM имеют комиссию равную 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IHY c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHY и HYEM
Дивидендная доходность IHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности HYEM в 6.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | 5.37% | 5.27% | 4.98% | 4.55% | 4.65% | 4.87% | 4.70% | 4.37% | 5.10% | 5.79% | 5.74% | 6.48% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.10% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 5.56% | 6.15% | 5.71% | 5.87% | 6.25% | 7.64% | 6.77% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок IHY и HYEM
Максимальная просадка IHY за все время составила -27.63%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHY и HYEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHY и HYEM
Текущая волатильность для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) составляет 1.26%, в то время как у VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что IHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.