Сравнение IHY с AVIG
IHY (VanEck Vectors International High Yield Bond ETF) and AVIG (Avantis Core Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - IHY is a High Yield Bonds fund tracking the Bank of America Merrill Lynch Global Ex-‐US Issuers High Yield Constrained Index, while AVIG is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Avantis. IHY is passively managed, while AVIG is actively managed. Over the past 5 years, IHY returned 1.76%/yr vs 0.16%/yr for AVIG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IHY charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for AVIG.
Доходность
Сравнение доходности IHY и AVIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHY показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у AVIG с доходностью 0.24%.
IHY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 4.06%
AVIG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHY и AVIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | 1.35% | 13.39% | 3.55% | 12.11% | -14.34% | -2.82% | 7.20% |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 0.24% | 7.98% | 1.55% | 6.41% | -13.94% | -2.15% | 0.96% |
Correlation
The correlation between IHY and AVIG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.44 |
The correlation between IHY and AVIG shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHY vs. AVIG — Ранг доходности на риск
IHY
AVIG
Сравнение IHY c AVIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHY | AVIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.76 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 5.36 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHY | AVIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.03 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.02 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок IHY и AVIG
Максимальная просадка IHY за все время составила -27.63%, что больше максимальной просадки AVIG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHY и AVIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHY | AVIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.63% | -19.64% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -2.82% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.75% | -6.03% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -19.47% | -8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.50% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -7.75% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.93% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHY и AVIG
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) имеют волатильность 1.32% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHY | AVIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.32% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 2.85% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 3.86% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.73% | 6.23% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 6.00% | +1.72% |
Сравнение комиссий IHY и AVIG
IHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVIG в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHY и AVIG
Дивидендная доходность IHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности AVIG в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 4.37% | 4.36% | 4.66% | 4.06% | 2.53% | 1.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | 5.67% | 5.31% | 5.60% | 5.26% | 4.97% | 4.55% | 4.65% | 4.86% | 4.70% | 4.36% | 5.11% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
IHY and AVIG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVIG has higher volatility (1.32%) compared to IHY (1.32%). In terms of maximum drawdown, IHY dropped -27.63% vs AVIG's -19.64%.
On 5-year performance, IHY leads with 1.76% vs 0.16% for AVIG. On fees, AVIG is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IHY has performed better with a 1.76% return vs 0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IHY.
IHY has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 4.37% for AVIG.
IHY is categorized as High Yield Bonds, while AVIG is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: VanEck and Avantis. Their fees differ too: 0.40% for IHY and 0.15% for AVIG.
AVIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHY и AVIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор