PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IHY с AVIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHY и AVIG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение IHY с AVIG

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG).

IHY и AVIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHY - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bank of America Merrill Lynch Global Ex-­‐US Issuers High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 2 апр. 2012 г.. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHY или AVIG.

Доходность

Сравнение доходности IHY и AVIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHY:

1.76

AVIG:

1.04

Коэф-т Сортино

IHY:

2.71

AVIG:

1.72

Коэф-т Омега

IHY:

1.37

AVIG:

1.21

Коэф-т Кальмара

IHY:

1.34

AVIG:

0.54

Коэф-т Мартина

IHY:

7.28

AVIG:

3.21

Индекс Язвы

IHY:

1.60%

AVIG:

2.01%

Дневная вол-ть

IHY:

6.25%

AVIG:

5.43%

Макс. просадка

IHY:

-27.63%

AVIG:

-19.64%

Текущая просадка

IHY:

0.00%

AVIG:

-6.65%

Доходность по периодам

С начала года, IHY показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у AVIG с доходностью 2.58%.

IHY

С начала года

7.74%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

6.64%

1 год

10.90%

3 года

7.03%

5 лет

3.25%

10 лет

3.71%

AVIG

С начала года

2.58%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

0.72%

1 год

5.59%

3 года

2.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors International High Yield Bond ETF

Avantis Core Fixed Income ETF

Сравнение комиссий IHY и AVIG

IHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVIG в 0.15%.

IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHY и AVIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IHY
Ранг риск-скорректированной доходности IHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVIG
Ранг риск-скорректированной доходности AVIG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVIG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHY c AVIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IHY на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа AVIG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHY и AVIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHY и AVIG

Дивидендная доходность IHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности AVIG в 4.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF		5.30%5.60%5.26%4.97%4.55%4.65%4.86%4.70%4.37%5.11%5.79%5.74%
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		4.57%4.66%4.06%2.53%1.12%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHY и AVIG

Максимальная просадка IHY за все время составила -27.63%, что больше максимальной просадки AVIG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHY и AVIG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IHY и AVIG

Текущая волатильность для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) составляет 1.06%, в то время как у Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что IHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...