PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHY с AVIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IHY и AVIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHY показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у AVIG с доходностью 0.24%.


IHY

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.41%
1 год
6.67%
3 года*
9.16%
5 лет*
1.76%
10 лет*
4.06%

AVIG

1 день
0.15%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.95%
3 года*
4.52%
5 лет*
0.16%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHY и AVIG


2026 (YTD)202520242023202220212020
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF
1.35%13.39%3.55%12.11%-14.34%-2.82%7.20%
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF
0.24%7.98%1.55%6.41%-13.94%-2.15%0.96%

Correlation

The correlation between IHY and AVIG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.44

The correlation between IHY and AVIG shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors International High Yield Bond ETF

Avantis Core Fixed Income ETF

Доходность на риск

IHY vs. AVIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHY
Ранг доходности на риск IHY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHY: 3434
Ранг коэф-та Мартина

AVIG
Ранг доходности на риск AVIG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHY c AVIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHYAVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.76

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

5.36

-0.29

IHY vs. AVIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHY на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIG равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHY и AVIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHYAVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.30

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.03

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.02

+0.56

Просадки

Сравнение просадок IHY и AVIG

Максимальная просадка IHY за все время составила -27.63%, что больше максимальной просадки AVIG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHY и AVIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IHYAVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.63%

-19.64%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-2.82%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.75%

-6.03%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-19.47%

-8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.50%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-7.75%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.93%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IHY и AVIG

VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) имеют волатильность 1.32% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IHYAVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.32%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

2.85%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

3.86%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

6.23%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

6.00%

+1.72%

Сравнение комиссий IHY и AVIG

IHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVIG в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHY и AVIG

Дивидендная доходность IHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности AVIG в 4.37%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF
4.37%4.36%4.66%4.06%2.53%1.12%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF
5.67%5.31%5.60%5.26%4.97%4.55%4.65%4.86%4.70%4.36%5.11%5.79%

Часто задаваемые вопросы


IHY and AVIG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIG has higher volatility (1.32%) compared to IHY (1.32%). In terms of maximum drawdown, IHY dropped -27.63% vs AVIG's -19.64%.

On 5-year performance, IHY leads with 1.76% vs 0.16% for AVIG. On fees, AVIG is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IHY has performed better with a 1.76% return vs 0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IHY.

IHY has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 4.37% for AVIG.

IHY is categorized as High Yield Bonds, while AVIG is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: VanEck and Avantis. Their fees differ too: 0.40% for IHY and 0.15% for AVIG.

AVIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHY и AVIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор