Сравнение IHY с AVIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG).
IHY и AVIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHY - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bank of America Merrill Lynch Global Ex-‐US Issuers High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 2 апр. 2012 г.. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IHY и AVIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHY и AVIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | -1.31% | 13.39% | 3.55% | 12.11% | -14.34% | -2.82% | 7.20% |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | -0.15% | 7.98% | 1.55% | 6.41% | -13.94% | -2.15% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, IHY показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у AVIG с доходностью -0.15%.
IHY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 4.15%
AVIG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHY и AVIG
IHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVIG в 0.15%.
Доходность на риск
IHY vs. AVIG — Ранг доходности на риск
IHY
AVIG
Сравнение IHY c AVIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHY | AVIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.45 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.77 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 5.54 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHY | AVIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.06 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.03 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между IHY и AVIG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHY и AVIG
Дивидендная доходность IHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности AVIG в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | 5.65% | 5.31% | 5.60% | 5.26% | 4.97% | 4.55% | 4.65% | 4.86% | 4.70% | 4.36% | 5.11% | 5.79% |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 4.08% | 4.36% | 4.66% | 4.06% | 2.53% | 1.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHY и AVIG
Максимальная просадка IHY за все время составила -27.63%, что больше максимальной просадки AVIG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHY и AVIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHY | AVIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.63% | -19.64% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -2.80% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -19.47% | -8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -1.88% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -7.95% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.89% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHY и AVIG
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что IHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHY | AVIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 1.83% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 2.63% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 4.45% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 6.21% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 6.06% | +1.66% |