Сравнение IHY с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
IHY и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHY - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bank of America Merrill Lynch Global Ex-‐US Issuers High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 2 апр. 2012 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHY и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHY и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | -1.31% | 13.39% | 3.55% | 12.11% | -14.34% | -2.82% | 8.65% | 12.77% | -4.52% | 12.54% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IHY показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции IHY уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 4.15% против 11.22% соответственно.
IHY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 4.15%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHY и VYM
IHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
IHY vs. VYM — Ранг доходности на риск
IHY
VYM
Сравнение IHY c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHY | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.70 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.56 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 6.86 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHY | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.79 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.49 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IHY и VYM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHY и VYM
Дивидендная доходность IHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | 5.65% | 5.31% | 5.60% | 5.26% | 4.97% | 4.55% | 4.65% | 4.86% | 4.70% | 4.36% | 5.11% | 5.79% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок IHY и VYM
Максимальная просадка IHY за все время составила -27.63%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHY и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHY | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.63% | -56.98% | +29.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -11.32% | +6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -15.84% | -11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.63% | -35.21% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -4.91% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -7.25% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.57% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHY и VYM
Текущая волатильность для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) составляет 2.51%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что IHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHY | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 3.60% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 7.96% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 15.14% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 13.97% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 16.33% | -8.61% |