PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHY с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHY с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHY (VanEck Vectors International High Yield Bond ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - IHY is a High Yield Bonds fund tracking the Bank of America Merrill Lynch Global Ex-­‐US Issuers High Yield Constrained Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHY returned 4.06%/yr vs 11.84%/yr for VYM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IHY charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности IHY и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHY показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции IHY уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 4.06% против 11.84% соответственно.

IHY

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.41%
1 год
6.67%
3 года*
9.16%
5 лет*
1.76%
10 лет*
4.06%

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHY и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF		1.35%13.39%3.55%12.11%-14.34%-2.82%8.65%12.77%-4.52%12.54%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between IHY and VYM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2012 г.

0.39

Сравнение распределения секторов IHY и VYM

Секторы
IHY
VYM

Финансовые услуги

100.0%
20.5%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Энергетика

-

9.8%

Здравоохранение

-

12.2%

Промышленность

-

12.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

17.7%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Финансовые услуги

IHY
100.0%
VYM
20.5%

Сырьевые материалы

IHY

-

VYM
3.5%

Коммуникационные услуги

IHY

-

VYM
3.5%

Потребительский циклический сектор

IHY

-

VYM
6.7%

Потребительский защитный сектор

IHY

-

VYM
8.1%

Энергетика

IHY

-

VYM
9.8%

Здравоохранение

IHY

-

VYM
12.2%

Промышленность

IHY

-

VYM
12.1%

Недвижимость

IHY

-

VYM
0.0%

Технологии

IHY

-

VYM
17.7%

Коммунальные услуги

IHY

-

VYM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors International High Yield Bond ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IHY:
IHY с HYEMIHY с VHTIHY с YLDIHY с BKHYIHY с AVIGIHY с HYGIHY с VTI
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

IHY vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHY
Ранг доходности на риск IHY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHY c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.61

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.71

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

3.99

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

15.01

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHY vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHY на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHY и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.61

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.83

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IHY и VYM

Максимальная просадка IHY за все время составила -27.63%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHY и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHYVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.63%

-56.98%

+29.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-6.69%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.75%

-14.46%

+9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-15.84%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.63%

-35.21%

+7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.48%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-7.19%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.78%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IHY и VYM

Текущая волатильность для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что IHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHYVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.72%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

7.66%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

10.26%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

13.96%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

16.34%

-8.62%

Сравнение комиссий IHY и VYM

IHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHY и VYM

Дивидендная доходность IHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF		5.67%5.31%5.60%5.26%4.97%4.55%4.65%4.86%4.70%4.36%5.11%5.79%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

IHY and VYM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYM has higher volatility (2.72%) compared to IHY (1.32%). In terms of maximum drawdown, IHY dropped -27.63% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.84% vs 4.06% for IHY. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IHY has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.84% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for IHY.

IHY has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 2.19% for VYM.

IHY is categorized as High Yield Bonds, while VYM is Dividend. IHY tracks Bank of America Merrill Lynch Global Ex-­‐US Issuers High Yield Constrained Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for IHY and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHY и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор