PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHY с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHY с HYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

IHY и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHY - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bank of America Merrill Lynch Global Ex-­‐US Issuers High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 2 апр. 2012 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHY и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHY и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF		-1.31%13.39%3.55%12.11%-14.34%-2.82%8.65%12.77%-4.52%12.54%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, IHY показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции IHY уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 4.15% против 5.16% соответственно.

IHY

1 день
0.36%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.10%
1 год
8.29%
3 года*
8.02%
5 лет*
1.78%
10 лет*
4.15%

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors International High Yield Bond ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IHY:
IHY с HYEMIHY с YLDIHY с VHTIHY с BKHYIHY с AVIGIHY с VYMIHY с VTI
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG

Сравнение комиссий IHY и HYG

IHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF

Доходность на риск

IHY vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHY
Ранг доходности на риск IHY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHY c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.87

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.82

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

9.57

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHY vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHY на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHY и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.25

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.49

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.07

Корреляция

Корреляция между IHY и HYG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHY и HYG

Дивидендная доходность IHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности HYG в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF		5.65%5.31%5.60%5.26%4.97%4.55%4.65%4.86%4.70%4.36%5.11%5.79%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок IHY и HYG

Максимальная просадка IHY за все время составила -27.63%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHY и HYG.

Загрузка...

Показатели просадок

IHYHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.63%

-34.25%

+6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-3.93%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-15.79%

-11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.63%

-22.03%

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-1.05%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-3.27%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.75%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IHY и HYG

VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что IHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHYHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.30%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

2.93%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

5.57%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.74%

7.51%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

8.31%

-0.59%